Hedge fund di pasar forex
Hedge fund memakai strategi beragam; contoh membedakan eksposur bruto dan neto serta kerugian bersamaan di sisi long dan short.
Apa artinya?
Hedge fund menghimpun modal investor untuk menjalankan strategi investasi tertentu, yang dapat melibatkan leverage atau short selling. Namanya tidak menjamin seluruh portofolio dilindung nilai, satu strategi seragam, atau risiko rendah. Periksa mandat, instrumen, eksposur bruto dan neto, biaya serta ketentuan pencairan. Deskripsi investor.gov merupakan konteks Amerika Serikat; syarat akses investor AS tidak otomatis menjadi hukum Indonesia.
Contoh konkret
Contoh sumber: tiga investor fiktif menyetor masing-masing 10.000 USD, membentuk dana 30.000 USD sebelum biaya. Penghimpunan dana dan nama hedge fund tidak menjamin risiko rendah. Tambahan model IDR hipotetis: modal Rp100 juta, eksposur long Rp150 juta dan short Rp120 juta. Eksposur bruto Rp270 juta atau 2,7 kali modal, sedangkan neto bertanda Rp30 juta atau 0,3 kali modal. Jika long turun 2% sementara harga aset short naik 3%, rugi harga long Rp3 juta dan short Rp3,6 juta: total Rp6,6 juta, yaitu 6,6% modal, sebelum biaya. Aset long dan short berbeda dan tidak diasumsikan berkorelasi sempurna.
Bruto, neto dan risiko skenario memberi informasi berbeda.
Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.
- Bruto
- Rp270 juta – 150 + 120; 2,7× modal.
- Neto bertanda
- Rp30 juta – 150 − 120; 0,3× modal.
- Skenario rugi dua sisi
- Rp6,6 juta – 6,6% modal; biaya belum masuk.
Periksa pemahaman Anda
Latihan: sekitar 1 menit.
Lihat jawaban dan penjelasan
Benar. Rugi long Rp3 juta ditambah rugi short Rp3,6 juta.
Istilah terkait
Latihan praktis
Sumber dan penjelasan tambahan
Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.
Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.