Oscillateur de momentum
Un oscillateur de momentum transforme une variation des prix ou la position de la clôture dans une plage en série d’indicateur. RSI, MACD et stochastique ont des formules et échelles différentes. La référence centrale peut être 0, 50 ou 100 ; il faut nommer la version plutôt qu’appliquer les mêmes seuils à tout oscillateur.
De quoi s’agit-il ?
Un oscillateur de momentum transforme une variation des prix ou la position de la clôture dans une plage en série d’indicateur. RSI, MACD et stochastique ont des formules et échelles différentes. La référence centrale peut être 0, 50 ou 100 ; il faut nommer la version plutôt qu’appliquer les mêmes seuils à tout oscillateur.
Exemple concret
Version supposée Momentum = Close courant / Close N périodes auparavant × 100. Avec 105 et 100, résultat 105, référence neutre 100 : cela correspond à +5 % entre ces deux prix, pas à 105 % de rendement. Sur une série EUR indépendante, 104 EUR contre 100 EUR donnent 104, soit +4 %. Le ratio reste sans unité ; ce n’est ni 104 EUR de bénéfice ni une probabilité de hausse.
Le centre 100 n’est pas le centre 50 du RSI.
- Rapport
- 1,05 – 105/100
- Momentum
- 105 – Rapport× 100
- Variation
- +5 % – (Rapport−1)× 100
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Voir la réponse et l’explication
Un rapport 1,05 multiplie l’ancien prix ; soustraire 1 pour le taux de variation.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.