NinjaTrader — แพลตฟอร์มสำหรับฟิวเจอร์สและการจำลองตลาด

Jarosław Wasiński · เผยแพร่: · อัปเดต: · อ่าน 6 นาที
ตรวจสอบล่าสุด: · เนื้อหาระยะยาวที่ยังคงทันสมัย
คำเตือนความเสี่ยง · YMYL บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การซื้อขายในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูงที่อาจสูญเสียเงินทุน — ESMA รายงานว่าบัญชีรายย่อย 74–89% ขาดทุน

เดย์เทรดเดอร์ชาวอเมริกันที่ซื้อขายฟิวเจอร์ส S&P 500 รู้จัก NinjaTrader ตั้งแต่วันแรก ในขณะที่เทรดเดอร์ Forex รายย่อยมักเดินผ่านมันไปเฉยๆ และการเดินผ่านก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง หากสิ่งที่คุณเทรดมีเพียง EUR/USD กับโบรกเกอร์ทั่วไป NinjaTrader ก่อตั้งในปี 2003 ที่เมืองเดนเวอร์ และเติบโตตลอดสองทศวรรษจนกลายเป็นเครื่องมือที่จริงจังที่สุดตัวหนึ่งสำหรับฟิวเจอร์สและการจำลองตลาด เรามาดูกันว่าใครได้ประโยชน์จริงและใครจะจ่ายแพงเกินไปกับฟีเจอร์ที่ไม่เคยได้แตะ

NinjaTrader คืออะไรกันแน่

มันคือแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดและวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเพื่อฟิวเจอร์สสหรัฐเป็นอันดับแรกและเพื่อตลาด Forex เป็นอันดับสองเท่านั้น แกนหลักประกอบด้วยสามเสา ได้แก่ กราฟที่อุดมด้วยฟีเจอร์พร้อมไลบรารีอินดิเคเตอร์ขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบกลยุทธ์บนข้อมูลในอดีต และ market replay ซึ่งเป็นโหมดจำลองที่สามารถเล่นเซสชันในอดีตซ้ำได้ทีละ tick เหมือนการดูบันทึกย้อนหลัง กลยุทธ์เขียนด้วย NinjaScript ซึ่งเป็นภาษาที่อยู่บนพื้นฐานของ C# จึงตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่า MQL ของแพลตฟอร์ม MetaTrader แต่ก็ให้อิสระแก่คุณมากกว่ามากเช่นกัน

ความแตกต่างสำคัญจาก MetaTrader เป็นเรื่องของปรัชญา MetaTrader ออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์ CFD รายย่อย และคุณเห็นสิ่งนั้นได้ในทุกหน้าต่าง ส่วน NinjaTrader เติบโตมาจากวัฒนธรรมของตลาดชิคาโก ที่ซึ่งความลึกของสมุดคำสั่ง (order book) volume profile และจุดเข้าที่แม่นยำบนสัญญาอย่าง ES หรือ NQ คือสิ่งที่สำคัญ หากโลกของคุณคือเรื่องของความแตกต่างระหว่างตลาด spot กับสัญญาฟิวเจอร์ส NinjaTrader ก็ปักหลักอยู่ฝั่งฟิวเจอร์สอย่างมั่นคง

ราคาเท่าไหร่ และอะไรบ้างที่ฟรี

โมเดลราคาอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เราจึงขอแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้อัตราปี 2024 เวอร์ชันฟรีครอบคลุมกราฟขั้นสูง การทดสอบกลยุทธ์เต็มรูปแบบบนข้อมูลในอดีต และ market replay ในโหมดจำลอง นั่นคือปริมาณที่มากอย่างน่าประหลาดใจ และสำหรับหลายคนในช่วงเรียนรู้ก็เพียงพออย่างยิ่ง เพราะมันไม่ได้ปิดกั้นทั้งการวิเคราะห์และการทดสอบย้อนหลัง (backtesting)

สิ่งที่ต้องมีใบอนุญาตคือการเทรดสด มีสามเส้นทางให้เลือก ได้แก่ ใบอนุญาตแบบตลอดชีพครั้งเดียวราว 1,099 USD การเช่ารายเดือนราว 99 USD หรือทางเลือกแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อคุณเทรดผ่าน NinjaTrader Brokerage และจ่ายเพียงค่าคอมมิชชันต่อสัญญา สำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สที่แอ็กทีฟ เส้นทางที่สามมักถูกที่สุด เพราะคอมมิชชันบนไมโครคอนแทรกต์เริ่มต้นใกล้เก้าเซนต์ต่อข้าง เทรดเดอร์ Forex รายย่อยไม่ได้อะไรจากมันและยังคงอยู่กับสเปรด (spread) ของโบรกเกอร์อยู่ดี

ทำไมคนถึงจ่ายเงินเพื่อระบบจำลองโดยเฉพาะ

จุดแข็งที่สุดของ NinjaTrader คือการผสานการทดสอบบนข้อมูลในอดีตเข้ากับ market replay โมดูลทดสอบให้คุณรันกลยุทธ์ NinjaScript บนข้อมูลย้อนหลังหลายปี ปรับแต่งพารามิเตอร์ รันการวิเคราะห์ walk-forward และแม้แต่การจำลองแบบ Monte Carlo ที่ตรวจสอบว่าผลลัพธ์มีความแข็งแกร่งเพียงใด ส่วน market replay ก้าวไปอีกขั้น แทนที่จะจ้องรายงานนิ่งๆ คุณนั่งลงกับเซสชันของเมื่อวานหรือของเมื่อปีก่อน แล้วเทรดมันสดๆ ด้วยความเร็วเร่งหรือความเร็วจริง เพื่อซ้อมการตอบสนองก่อนเสี่ยงเงินทุนจริง

"ก่อนที่ระบบจะได้รับอนุญาตให้เทรดด้วยเงินจริง มันต้องผ่านการทดสอบที่ยากที่สุด นั่นคือช่วงข้อมูลที่มันไม่เคยเห็นมาก่อน" — Perry J. Kaufman, 2020

หลักการนี้คือหัวใจของการทดสอบที่จริงจัง ผลของ backtest บนข้อมูลชุดเดียวกับที่คุณใช้เลือกพารามิเตอร์ส่วนใหญ่เป็นภาพลวงตาที่เรียกว่า curve fitting มีเพียงการทดสอบนอกตัวอย่าง (out-of-sample) และ market replay เท่านั้นที่เผยให้เห็นว่ากลยุทธ์มีโอกาสรอดหรือไม่ NinjaTrader รวมชุดเครื่องมือครบถ้วนสำหรับสิ่งนี้ไว้ในที่เดียว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมขั้นตอนการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังในทางปฏิบัติจึงรันได้สบายกว่าในเครื่องทดสอบของ MetaTrader 5

ข้อมูลมาจากไหน และเชื่อมต่อกับอะไร

สำหรับฟิวเจอร์สสหรัฐ มาตรฐานคือการเชื่อมต่อกับตลาด CME ผ่านผู้ให้บริการข้อมูลอย่าง Continuum หรือ Rithmic Rithmic คือโครงสร้างพื้นฐานที่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สที่แอ็กทีฟให้คุณค่าเรื่องค่าหน่วงเวลาต่ำและสตรีม tick ที่เสถียร และ NinjaTrader ก็ผสานกับมันได้แบบเนทีฟ ระบบนิเวศนี้เองที่ทำให้เดย์เทรดเดอร์ของ ES, NQ, น้ำมันดิบ CL หรือทอง GC มอง NinjaTrader เป็นบ้านโดยธรรมชาติ

Forex ก็มีให้ใช้เช่นกัน แต่มีหมายเหตุ spot สามารถเทรดได้ผ่านโบรกเกอร์ที่รองรับ และสัญญาค่าเงิน CME อย่าง 6E บนยูโรก็ทำงานเหมือนสัญญาอื่นๆ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ในประเทศไทยจะเจออุปสรรคจริงตรงนี้ คุณต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มี API ที่เหมาะสม และโบรกเกอร์ CFD ในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีการผสานกับแพลตฟอร์มนี้ พึงทราบว่าการซื้อขาย Forex/CFD บนแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ต่างประเทศสำหรับนักลงทุนรายย่อยถือเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายในประเทศไทย โดยการกำกับดูแลอยู่ภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Thailand) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำหรับความพยายามครั้งแรกในการเริ่มต้นทำให้การเทรดของคุณเป็นอัตโนมัติ การเริ่มจาก MQL5 หรือ Python แล้วค่อยย้ายภายหลังจะง่ายกว่า

ตัวอย่างเชิงอธิบาย: สองเส้นทางที่แตกต่าง

ลองนึกภาพเทรดเดอร์สองคน คนแรกอาศัยอยู่ในชิคาโกและต้องการสแกลป์สัญญา ES เป็นเวลาหลายสัปดาห์เขาใช้ NinjaTrader เวอร์ชันฟรีในโหมด market replay ทุกวันเขาเล่นเซสชันในอดีตซ้ำตั้งแต่ตอนเปิดตลาดสหรัฐ ซ้อมจุดเข้าบนสมุดคำสั่ง และวัดสถิติของตัวเองโดยไม่เสี่ยงแม้แต่ดอลลาร์เดียว เมื่ออัตราการชนะของเขานิ่งแล้ว เขาจึงเชื่อมต่อสตรีม Rithmic และเทรดสด โดยจ่ายเพียงค่าคอมมิชชันต่อสัญญา

คนที่สองเป็นเทรดเดอร์รายย่อยในประเทศไทยที่ซื้อขาย EUR/USD กับโบรกเกอร์ทั่วไป สำหรับเธอ NinjaTrader จะเป็นของเกินจำเป็นที่มีราคาแพง MetaTrader 5 จะรับใช้เธอได้ง่ายกว่าและถูกกว่า และการเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการเทรดโดยตรงก็เป็นจุดที่ดีในการเรียนรู้ความแตกต่าง นี่คือตัวอย่างเชิงอธิบายของสองสถานการณ์ทั่วไป กรณีของคุณขึ้นอยู่กับตลาด โบรกเกอร์ และสไตล์การเทรดของคุณเอง

NinjaTrader เทียบกับคู่แข่ง

ในบรรดาแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่จริงจัง NinjaTrader มักถูกนำไปเทียบกับอีกสองตัว MultiCharts มุ่งเป้าผู้ใช้กลุ่มเดียวกันแต่พึ่งพาภาษา EasyLanguage ที่เข้ากันได้กับ TradeStation และเครื่องทดสอบพอร์ตโฟลิโอข้ามหลายเครื่องมือ ในทางกลับกัน NinjaScript ที่สร้างบน C# เป็นภาษาที่ทันสมัยกว่า ส่วน thinkorswim โดดเด่นเรื่องออปชันและหุ้น แต่ไม่อาจเทียบ NinjaTrader ในวัฒนธรรมของฟิวเจอร์สและการจำลอง สำหรับ Forex รายย่อย การเปรียบเทียบ MT4 กับ MT5 อย่างเรียบง่ายยังคงเป็นจุดเริ่มต้น เพราะการรองรับจากโบรกเกอร์ตรงนั้นกว้างขวางที่สุด

ขั้นตอนถัดไป

  1. ดาวน์โหลด NinjaTrader เวอร์ชันฟรี แล้วใช้เวลาสองค่ำคืนเล่นกับ market replay และกราฟเท่านั้น อย่าเพิ่งเชื่อมต่อโบรกเกอร์และอย่าจ่ายค่าใบอนุญาต ประเด็นคือการตัดสินอย่างซื่อตรงว่ารูปแบบสมุดคำสั่งและตรรกะของแพลตฟอร์มเข้ากับวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับตลาดหรือไม่
  2. คำนวณต้นทุนรวมของปีแรกในสามแบบ ได้แก่ ใบอนุญาตตลอดชีพราว 1,099 USD การเช่าที่ 99 USD ต่อเดือน และแพลตฟอร์มฟรีคู่กับ NinjaTrader Brokerage แบบคอมมิชชันต่อสัญญา นำไปเทียบกับต้นทุนศูนย์บาทของ MetaTrader 5 แล้วจึงตัดสินว่าฟิวเจอร์สเป็นตลาดของคุณจริงหรือไม่
  3. หาก Forex ดึงดูดคุณมากกว่าฟิวเจอร์ส ให้หยุดและตอบอย่างซื่อตรงว่าคุณต้องการความลึกของสมุดคำสั่งตลาดและ volume profile หรือไม่ ในกรณีส่วนใหญ่ เทรดเดอร์ในไทยที่ซื้อขายไม่กี่คู่สกุลเงินจะได้รับการรับใช้ที่ดีกว่าและถูกกว่าด้วย MetaTrader 5 กับโบรกเกอร์ โดยไม่มีอุปสรรคของบัญชีต่างประเทศ
  4. ก่อนฝากเงินทุนจริง ให้ฝึกผ่านเซสชันในอดีตอย่างน้อยสิบกว่าเซสชันในโหมด market replay และบันทึกผลลงในบันทึกการเทรด เมื่ออัตราการชนะของคุณนิ่งในการจำลองแล้วเท่านั้น จึงเชื่อมต่อสตรีมข้อมูล Rithmic หรือ Continuum และเทรดสดด้วยขนาดสถานะที่เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับบริบทที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือ ดูส่วนแพลตฟอร์มและเครื่องมือบน ForexMechanics

Jarosław Wasiński
เกี่ยวกับผู้เขียน

Jarosław Wasiński

บรรณาธิการบริหาร MyBank.pl · นักวิเคราะห์การเงินและตลาด

นักวิเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานอิสระที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในภาคการเงิน ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของ MyBank.pl ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2004 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและมหภาคตั้งแต่ปี 2007 เขียนจากมุมมองตลาดโลก การเทรด Forex แบบ leverage มีความเสี่ยงสูง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงและบรรณานุกรม

  1. NinjaTrader Strategy Analyzer — backtesting, optimisation and walk-forward · Oficjalna dokumentacja NT8: backtest, optymalizacja, analiza walk-forward, symulacja Monte Carlo i testy koszykowe ninjatrader.com ↗
  2. NinjaTrader NinjaScript — automated strategy development · Oficjalny przewodnik po języku NinjaScript opartym na C#, używanym do kodowania strategii i wskaźników ninjatrader.com ↗
  3. Rithmic Products — R | Trader and R | API trading infrastructure · Opis infrastruktury danych i egzekucji dla kontraktów terminowych, integrowanej natywnie z NinjaTrader www.rithmic.com ↗
  4. DayTrading.com NinjaTrader review — independent platform assessment · Niezależna recenzja platformy: futures, jakość wykresów, odtwarzanie rynku oraz cennik mikrokontraktów www.daytrading.com ↗

คำถามที่พบบ่อย

NinjaTrader คุ้มค่าสำหรับเทรดเดอร์ Forex รายย่อยในประเทศไทยหรือไม่?
ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่คุ้ม หากคุณเทรดไม่กี่คู่สกุลเงินแบบใช้ดุลยพินิจกับโบรกเกอร์ CFD ทั่วไป NinjaTrader จะไม่ช่วยให้คุณภาพการตัดสินใจของคุณดีขึ้น และยังต้องมีบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มี API ที่เหมาะสม เพราะโบรกเกอร์ CFD ในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีการผสานกับมัน MetaTrader 5 จะรับใช้ Forex รายย่อยได้ง่ายกว่า ถูกกว่า และไม่มีอุปสรรคของบัญชีต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การซื้อขาย Forex/CFD ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศสำหรับนักลงทุนรายย่อยถือเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Thailand) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน คุณค่าที่แท้จริงของ NinjaTrader ปรากฏก็ต่อเมื่อใช้กับฟิวเจอร์สสหรัฐและการทดสอบและจำลองกลยุทธ์อย่างจริงจังเท่านั้น ไม่ใช่กับการเทรด spot บน EUR/USD แบบธรรมดา
เวอร์ชันฟรีของ NinjaTrader ได้อะไรบ้างกันแน่?
เวอร์ชันฟรีนั้นใจกว้างอย่างน่าประหลาดใจและครอบคลุมสามด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้: กราฟขั้นสูงพร้อมไลบรารีอินดิเคเตอร์ขนาดใหญ่ การทดสอบกลยุทธ์เต็มรูปแบบบนข้อมูลในอดีต และ market replay ในโหมดจำลอง นั่นเพียงพอที่จะซ้อมจุดเข้าบนเซสชันในอดีตได้นานหลายสัปดาห์และตรวจสอบกลยุทธ์โดยไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียว สิ่งที่ถูกปิดกั้นมีเพียงการเทรดสด ซึ่งต้องมีใบอนุญาตตลอดชีพราว 1,099 USD การเช่าที่ 99 USD ต่อเดือน หรือการเทรดผ่าน NinjaTrader Brokerage แบบคอมมิชชันต่อสัญญา ในทางปฏิบัติ หลายคนพึ่งพาเพียงฟีเจอร์วิเคราะห์และจำลองที่ฟรีอยู่เป็นเวลานาน
NinjaScript หรือ MQL — ภาษากลยุทธ์ใดยากกว่ากัน?
NinjaScript อยู่บนพื้นฐานของ C# ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่สมบูรณ์และทันสมัย ในขณะที่ MQL ของแพลตฟอร์ม MetaTrader เป็นภาษาที่ปิดกว่าและเริ่มต้นได้นุ่มนวลกว่า สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม MQL มักเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายกว่า เพราะระบบนิเวศของตัวอย่างสำเร็จรูปสำหรับ Forex นั้นมหาศาล NinjaScript ตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่า แต่แลกกับการเปิดโลกทั้งใบของไลบรารีและเครื่องมือ C# ซึ่งทรงพลังกว่ามากสำหรับกลยุทธ์และการผสานที่ซับซ้อน หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการทำให้เป็นอัตโนมัติ การฝึกตรรกะบน MQL5 หรือ Python ก่อนแล้วค่อยย้ายไป NinjaScript เมื่อคุณมุ่งเป้าฟิวเจอร์สสหรัฐอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

เจาะลึกเพิ่มเติม · คู่มือฉบับสมบูรณ์

กำลังอ่านอยู่ NinjaTrader — แพลตฟอร์มสำหรับฟิวเจอร์สและการจำลองตลาด