Тройной своп: знак начисления и календарный множитель
Тройной своп учитывает финансирование трех дней по правилам инструмента и может быть списанием или зачислением. Для многих пар с расчетом T+2 он приходится на перенос в среду, когда дата валютирования смещается с пятницы на понедельник. Праздники, правила инструмента и расписание поставщика могут менять день и множитель.
Исходный условный пример
В вымышленной спецификации ставка равна +1 USD за лот в день, объем — 0,5 лота, множитель переноса — 3. Получается +1 × 0,5 × 3 = +1,50 USD. Положительный знак здесь означает зачисление, а не расход.
Отдельный расчет по заданным условиям
Другая условная сетка: +2 USD за лот в день, объем 0,4 лота, множитель 3. За один учитываемый день сумма равна +0,80 USD; за три — +2,40 USD. Проверяйте знак ставки и расписание конкретного символа. Множитель задан в упражнении; фактический день зависит от продукта и календарей.
Важное различие
Ролловер (английский словарь) означает перенос даты или позиции; тройной своп указывает множитель одного начисления. Это разные характеристики.
Частая ошибка
Тройное начисление не всегда происходит в среду и не обязательно является расходом. Нельзя переносить один день недели на все инструменты, путать положительную ставку со списанием или еще раз начислять уже учтенные дни выходных.
Дополнительный проверяемый случай
Дополнительный пример задает постоянную ставку −2 USD за лот в день и неизменные 0,5 лота. В вымышленном расписании А множители с понедельника по воскресенье равны 1, 1, 3, 1, 1, 0, 0. Сумма множителей — 7; недельное списание равно −2 × 0,5 × 7 = −7 USD. Применение тройного множителя ко всем пяти будним дням дало бы неверные −15 USD. Дополнительное отдельное начисление за субботу и воскресенье повторно учло бы уже включенные дни. В другом назначенном расписании Б множители равны 1, 1, 1, 3, 1, 0, 0: сумма тоже 7 и при тех же ставке и объеме результат снова −7 USD. Здесь меняется время начисления, но не его недельная сумма. Оба расписания придуманы, не выведены из дат реального праздника и не являются календарем какого-либо поставщика. В реальности ставка, объем и число учитываемых дней тоже могут меняться.
| План | Пн–Вс: множители | Сумма дней | Начисление |
|---|---|---|---|
| А | 1; 1; 3; 1; 1; 0; 0 | 7 | −7 USD |
| Б | 1; 1; 1; 3; 1; 0; 0 | 7 | −7 USD |
Связанные материалы
Дополнительное чтение на английском: даты валютирования и множители свопа, своп и дата расчетов.
Проверьте понимание
Заданы ставка −2 USD за лот в день, объем 0,5 лота и множитель 3. Каково начисление?
Ответ и объяснения без JavaScript
Правильный ответ: −3 USD
−1 USD
Здесь пропущен множитель 3.
−3 USD
−2 × 0,5 × 3 = −3 USD.
+3 USD
Так знак списания меняется на противоположный.
Источники и пределы применения
- MQL5 Reference: режим и дневные множители свопа
Прочитаны свойства SYMBOL_SWAP_MODE и SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS 86–87, ставки long/short и отдельные дневные множители 126–138. Это свойства конкретного символа; единицы расчета следует проверять отдельно.
- IG UK: календарь валютного финансирования
Прочитаны пояснение T+2, выходные и исключения для праздников 16–25; текущая недельная таблица показывает различие строк инструментов. Ее значения не переносятся в вымышленные упражнения и не объявляются универсальными.
- CME EBS: исторические правила дат валютирования, январь 2020
Прочитаны текстовые положения страниц PDF 3–4 (нумерация файла с первой страницы): разделы 2–3.3 о торговой дате, T+1/T+2, выходных и праздниках. Это документ EBS от января 2020 года, не актуальный календарь финансирования конкретного розничного счета; остальные страницы не заявлены полностью проверенными.
Учебные ставки выражены в USD за лот за учитываемый день; они не смешиваются с пунктами или процентными способами расчета. Расписания вымышлены. Документы MQL5, британской страницы IG и исторический календарь EBS описывают собственный технический или продуктовый контекст, а не обязательное расписание любого счета.
Учебные последовательности
Отметки общих терминов учитываются в нескольких последовательностях; сброс одной последовательности удаляет эти общие отметки и из других.
Инструменты, поставка и календарь финансирования
Сравните правила группировки, спецификации контрактов, даты поставки и указанные ставки финансирования.
Шаг 10 / 11 · Отметки доступны при включенном JavaScript.
Для сохранения отметок включите JavaScript.