Сжатие полос Боллинджера: ширина и история

Сжатие полос Боллинджера означает, что полосы относительно узки; часто его определяют по низкой относительной ширине BandWidth в сравнении с собственной историей инструмента. Состояние описывает уменьшенную дисперсию цен в выбранном окне. Оно может быть поводом наблюдать дальнейшее расширение, но не определяет направление, время, неизбежность выхода цены за границу или универсальную долю успешных сделок.

Относительная ширина полос

Зададим среднюю 100 и полосы 99 и 101. Относительная ширина BandWidth = (101 − 99)/100 × 100 = 2%. Прежние 6% показывают сжатие по этой формуле, но не выбирают направление следующего движения.

Уже относительно уровня цены

В независимом условном примере нижняя полоса 198, верхняя 202, средняя 200; прежде BandWidth был 5%. Теперь (202 − 198)/200 × 100 = 2%. Снижение с 5% до 2% описывает сжатие по выбранной формуле, но не выбирает сторону пробоя. Сначала задайте критерий на основе истории, а направление определяйте отдельным правилом. Низкие значения могут сохраняться; универсального порога здесь нет.

Сжатие и пробой — разные условия

Сжатие описывает относительную узость полос. Пробой требует пересечения ценой заранее определенной границы. Наличие первого условия не устанавливает наличие второго, его время или результат сделки. Даже прикосновение к полосе само по себе не является приказом купить или продать.

Что нельзя вывести из узких полос

Низкая относительная ширина может сохраняться. Порог нужно определять по подходящей истории инструмента. Дополнительные фильтры не создают автоматически известную долю успешных сигналов.

В правилах Джона Боллинджера ширина нормируется средней полосой. Параметры по умолчанию не объявляются лучшими для любой задачи; использование стандартного отклонения не дает автоматически нормального распределения, заданной вероятности удержания цены или прибыльности. Не смешивайте ширину в единицах цены с процентом от средней. Для приведенных положительных средних формула определена; при нулевом знаменателе этот расчет не дает значения.

Дополнительный пример: те же 2%, другая история

Зададим для учебной проверки отдельное правило: текущее значение должно быть строго меньше каждого из пяти предыдущих. Текущее значение в обоих случаях равно 2%. При прежних 1%, 1.2%, 1.4%, 1.6%, 1.8% оно не ниже ни одного из пяти, поэтому правило не выполнено. При прежних 3%, 4%, 5%, 6%, 7% оно ниже всех пяти и правило выполнено. Это два произвольно заданных набора, не оценка рынка. Успех проверки условия не дает вероятности или направления будущего движения; пять наблюдений не объявляются достаточной историей для торговли.