Исполнение заявки: подтвержденный объем, цена и остаток

Исполнение заявки — выполнение инструкции посредством сделки с подтвержденными ценой и количеством. Отправка или принятие заявки не доказывает, что весь запрошенный объем уже исполнен.

Считайте подтвержденную часть

В условной истории заявка на покупку 1 000 EUR имеет подтвержденные сделки только на 400 EUR. Исполнено 40% запрошенного количества; отдельно проверяйте статус оставшихся 600 EUR.

Два подтверждения и ожидающий остаток

Другая модель: запрошено 1 200 EUR, подтверждены сделки на 300 и 500 EUR, остаток пока ожидает исполнения. Всего подтверждено 800 EUR. Оставшиеся 400 EUR еще не являются исполнением этих сделок. Проверяйте и сделки, и статус остатка. Сохраненная заявка — не замена подтверждениям.

Количество заявки и количество сделок

Исполнение и отложенная инструкция

Отложенная заявка — ожидающая инструкция; исполнение подтверждается совершенной сделкой с определенными ценой и количеством. Принятие заявки само по себе не доказывает полного исполнения. Разделяйте инструкцию, отдельные сделки и еще неисполненный остаток в истории.

Один совокупный объем по одной цене

Один условный EUR/USD-случай. Запрошенное количество не равно подтвержденному. Модель берет один совокупный исполненный объем по ОДНОЙ заданной цене; она не усредняет несколько цен разных сделок. Не прогнозируются ни исполнение остатка, ни цена позднейших сделок. Ползунок — быстрый диапазон, а не фактическая глубина рынка. Исполненный объем не может превышать запрошенный.

Исполненная доля, %

40,00

Неисполненный остаток, EUR

600,00

Номинал исполненной части, USD

434,00

Без JavaScript доступен рассчитанный статический пример. При включенном JavaScript поля становятся доступны; ползунок задает только быстрый диапазон, а числовое поле допускает точное значение.

Начальные поля — отдельный случай: запрос 1 000 EUR, исполнено 400 EUR по 1.085 USD за EUR. Тогда 40%, остаток 600 EUR и номинал 434 USD. Это не средневзвешенная цена двух сделок 300 и 500 EUR из другого примера.

Одинаковые строки и одинаковые объемы — разные проверки

Дополнительный вымышленный полный экспорт одного счета и одной истории: заявка на 1 000 EUR, две совершенно одинаковые строки сделки 501 по 500 EUR. По условию это копии одной записи, а не две сделки. Уникально подтверждено 500 EUR, или 50%; остаток 500 EUR не становится исполненным от дублирования строки. В другом варианте сделки 501 и 502 по 500 EUR каждая действительно различны: подтверждено 1 000 EUR. Удалять одинаковые суммы без проверки идентификатора было бы ошибкой. Идентификатор сравнивайте в указанном контексте счета и истории; правило не доказывает полноту произвольного экспорта. Цены здесь не заданы, поэтому денежный номинал из этих строк не выводится.

Инструкция, сделка и остаток

Смотрите подтвержденные сделки с их ценой и количеством. Отдельно выясняйте статус неисполненного объема: он может ожидать или быть отменен по применимым правилам. Один неполный снимок и один статус принятия не доказывают полного исполнения. Для совокупной позиции дополнительно важны уже существовавшие позиции и правила их учета.