Правило одного процента: бюджет, размер позиции и расходы

В условном разборе журнала доля выигрышей 58%, средние выигрыши и проигрыши в R похожи, но объемы сделок сильно различаются. Невзвешенные показатели в R не определяют денежный итог без размеров позиций, расходов и последовательности результатов. Сначала сопоставьте плановый риск и фактический результат в валюте счета, затем ищите причину убытка.

Один процент — выбранный бюджет, а не гарантия

Здесь 1% — выбранный первоначальный бюджет планового убытка от текущих средств счета (equity). Это не универсальный оптимум отрасли и не гарантированный максимум потери. Просадка 20% требует роста оставшегося капитала на 25%; просадка 50% — на 100%. Другой процент меняет арифметику модели. См. объяснение просадки на английском.

Предположим независимые исходы с вероятностью проигрыша 50%. Вероятность того, что заранее указанный блок из десяти сделок целиком убыточен, равна 0.5¹⁰ = 0.09765625%. Вероятность хотя бы одной серии из десяти убытков внутри 200 сделок — примерно 8.99%, с учетом перекрывающихся серий. Это не «один случай из девяти». Для реальной зависимой истории такой расчет вероятности сам по себе неприменим.

В идеальной модели каждая потеря составляет ровно 1% текущего капитала. Десять потерь оставят от 10 000 EUR сумму 10 000 × 0.99¹⁰ ≈ 9 043.82 EUR: снижение 9.56%. При 2% останется 8 170.73 EUR, просадка 18.29%, требуемый рост для восстановления 22.39%. При 5% останется 5 987.37 EUR, просадка 40.13%, требуемый рост 67.02%. Четыре потери по 5% дают просадку 18.55%. Это сложные проценты при заданных условиях, а не статистика поведения трейдеров или доказательство выживания счета. Разрывы цен, исполнение, расходы и зависимость могут изменить реальные исходы.

Сейчас вписывается в бюджет, но срок меняет сумму

Расход удержания имеет временную базу. Если бюджет включает убыток по цене и сборы, одной суммы на стопе недостаточно для всего плана.

После трех ночей 3 + 0.50 + 3 × 0.50 = 5.00 USD: сумма равна пределу. После четырех — 5.50 USD: предел превышен, хотя стоп и объем не менялись. Учитывайте срок и календарь начислений инструмента. Справка MQL5: свойства символа отдельно перечисляет направленные свопы и множители дней недели. Плановый срок не гарантирует финальный расход или обычное исполнение стопа по заданной цене.

Размер позиции с учетом валюты и шага

Простая формула: лоты = (текущие средства × выбранная доля риска) / (расстояние до стопа в пипсах × стоимость пипса полного лота в валюте счета). Расстояние и стоимость пипса положительны. Формула оценивает потерю по цене при заданном исполнении стопа. Расходы, пересчет валют, минимальный объем, шаг и обеспечение проверяются отдельно. Единицы контракта: лоты в исходной английской статье.

Условный счет 10 000 EUR: 1% = 100 EUR. Для стандартного контракта EUR/USD стоимость пипса равна 10 USD на лот. При справочном курсе 1.0800 USD за EUR это примерно 9.2593 EUR на пипс; стоп 50 пипсов дает примерно 462.963 EUR потери на лот. Точный необрезанный объем — 0.216 лота. При допустимом шаге 0.01 выбираются 0.21 лота с расчетной потерей примерно 97.22 EUR; 0.22 дали бы примерно 101.85 EUR до расходов. Округленная конвертация не доказывает точное соблюдение бюджета и максимальную реальную потерю.

С тем же бюджетом 100 EUR и неизменным справочным пересчетом 1.0800: стоп 100 пипсов дает 0.108 лота до округления и 0.10 после, потерю примерно 92.59 EUR. Стоп 25 пипсов дает 0.432 и 0.43, потерю примерно 99.54 EUR. Округленная потеря не обязана равняться ровно 1%. При выходе курс и исполнение могут отличаться. Следующий допустимый шаг может превышать бюджет, даже если необрезанный объем ему соответствует.

Если минимальный объем не помещается

Два других условных примера в USD: пипс полного лота 10 USD, минимум и шаг 0.01, точное исполнение стопа без дополнительных расходов. Счет 500 USD и доля 1% дают 5 USD. При стопе 30 пипсов 5/(30×10) = 0.016666… округляется вниз до 0.01 лота, потеря 3 USD. Следующие 0.02 дали бы 6 USD и превысили бюджет. На счете 1 000 USD доля 0.5% также дает 5 USD. При стопе 80 пипсов объем 0.00625 ниже минимума; 0.01 дали бы 8 USD. Нулевой допустимый объем означает, что позиция не помещается, а не бесплатную сделку или указание округлить вверх.

Перед каждым новым расчетом обновляйте явно выбранную базу капитала и параметры инструмента. Еженедельная сверка полезна для проверки записей, но не заменяет текущие средства, если правило использует текущую базу. Фиксируйте расчет и причину изменения: стоп, пипс, конвертация и расходы могут измениться даже после убыточной сделки.

Шаг может отсчитываться от минимального объема

Дополнительный вымышленный инструмент: счет 1 000 USD, доля 1% дает бюджет 10 USD. Задана стоимость пипса 5 USD на лот и стоп 30 пипсов: потеря на лот 150 USD. По условиям именно этой сетки минимум 0.03 лота, разрешены минимум + n×0.02 при целом n≥0, максимум не ниже 0.07; расходов нет, стоп исполнен точно. Необрезанный объем 10/150 = 1/15. Разрешенные значения — 0.03,0.05,0.07… Объем 0.05 теряет 7.50 USD, следующий 0.07 — 10.50 USD. Простое округление к кратному 0.02 дало бы 0.06 с потерей 9 USD, но такого объема в заданной сетке нет. Проверяйте одновременно бюджет и конкретную сетку; правило не объявлено универсальным для всех брокеров.

Лимит позиции не заменяет предел счета

Условный план на счете 500 USD допускает до 5 USD потери по цене на позицию и до 10 USD в день. Дневной учет здесь явно задан как реализованные убытки плюс первоначальные плановые убытки открытых позиций, без зачета прибылей. Реализовано −4 USD, открыты два бюджета по 3 USD: учтено 4+3+3 = 10 USD. Новая позиция с 3 USD подходит под отдельный потолок 5, но повышает дневную сумму до 13 USD. Это одна договоренность учета, не гарантия рыночной потери и не обязательное правило любого счета.

В модели двух фиксированных исходов удвоение доли риска удваивает среднее и стандартное отклонение доходности одной сделки; дисперсия растет в четыре раза. Сложная просадка за n одинаковых потерь равна 1−(1−r)ⁿ и не удваивается точно при удвоении r. За десять потерь 1% дает 9.56%, а 2% — 18.29%, меньше удвоенного значения. Просадка и баланс описывают разные основания.

Что записывать перед следующим решением

1. Текущие средства, выбранную долю риска, стоп, контракт и стоимость пипса в валюте счета. Не фиксируйте пипс одного инструмента для всех остальных. Проверьте расходы, минимум, шаг и обеспечение.
2. Если используется текущая база, обновляйте ее перед каждым расчетом. Пятничный баланс не остается текущим после последующих изменений счета.
3. Зафиксируйте запрет повышать бюджет ради возврата потери. Пересчитайте объем из текущей базы и стопа; более узкий стоп может увеличить объем даже при меньшем денежном бюджете.
4. Отдельно записывайте плановую и фактическую потерю, базу, расходы, пересчет и исполнение. Отклонение не доказывает единственную причину вроде спреда или округления; универсального диагностического порога 0.2 процентного пункта здесь нет.
5. Используйте средний результат стратегии в R как оценку по явно выбранным чистым исходам с известными размерами сделок. Он не подтверждает долю риска сам по себе или после фиксированных 100 сделок.

Дальше можно изучить критерий Келли и анти-мартингейл в исходных английских статьях.