Analiza fluxului de ordine

Analiza fluxului de ordine examinează tranzacțiile executate, clasificările lor și modificările ordinelor afișate, în limita datelor disponibile.

Ce înseamnă?

Analiza fluxului de ordine examinează tranzacțiile executate, clasificările lor și modificările ordinelor afișate, în limita datelor disponibile. Distinge registrul ordinelor de fluxul tranzacțiilor. Un flux de pe o bursă sau de la un furnizor nu reprezintă toate operațiunile spot FX globale; nici futures pe valută nu sunt un registru complet al pieței OTC.

Exemplu concret

Original ipotetic: în registrul contractului futures 6E sunt afișate 50 de contracte la vânzare la 1,1000, apoi numai 20. Diferența de 30 poate include executări sau anulări; fluxul de evenimente este necesar pentru a le distinge. Nu deducem 30 de contracte cumpărate numai din două imagini ale registrului.

Analiza fluxului de ordine — model și verificareExemplul original și modelul RON sunt ipoteze distincte, fără cotații, randamente ori rezultate observate.CALCUL IPOTETICOriginal 6E50 → 20 contracte la1,1000Model RON: trei istorii30 + 0; 0 + 30; 10 + 20Executat la 10 RON300 / 0 / 100 RON
Analiza fluxului de ordine — model și verificare. Exemplul original și modelul RON sunt ipoteze distincte, fără cotații, randamente ori rezultate observate.

Compară mesajele de tranzacții cu cele de registru. O reducere a volumului afișat nu identifică singură volumul executat.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Original 6E
50 → 20 contracte la 1,1000 – Nu echivalăm contractele cu unitățile modelului RON.
Model RON: trei istorii
30 + 0; 0 + 30; 10 + 20 – Executări + anulări; toate lasă 20.
Executat la 10 RON
300 / 0 / 100 RON – 300 afișat eliminat în fiecare scenariu.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Registrul fictiv scade de la 50 la 20 de unități la 10 RON, fără completări. Ce poți afirma numai din cele două imagini?

Arată răspunsul și explicația

Corect: același sold de registru poate rezulta din istorii de evenimente diferite.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Order flow: ponderi, clasificare și unitatea delteiAgregi delta cu ponderile corecte, verifici părțile necunoscute și filtrul complet. Exemplul EUR/RON arată de ce delta în EUR diferă de raportul în RON.8 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.