数日計画ではentryだけでなく、管理できない時間にどう対処するかが必要です。以下は利益が実証された戦略ではなく一つの検証版。「2–7日」は計画の時間軸で、損失を最低二日保持する指示ではありません。夜の一回確認や普通のSLだけで夜間/運用riskが消えるわけではありません。

一般のswingと一つの検証版を区別

swingの基礎に対し、ここでは再現できる条件を明示します。銘柄、口座、feed、確認時刻を先に固定。仕事中に必要な取消や決済を扱えなければこの版は実行不能。style名だけの普遍的な日数区切りで比較しません。

確定D1と予定したH4を使う

EUR/USDの単一feedのBid足、longのみ、一日一つの事前指定H4終値を使用。server時区とD1境界を記録。直近の完了D1でClose＞SMA20かつSMA20＞前値を要求します。SMA20は完了D1終値二十本の平均で、全trendの定義や最適parameterではありません。

H4判断時点でまだ未完D1の、後で分かる最終Closeを使いません。上位足は確定まで変わり得ます。signal時刻、当時利用可能な情報、発注可能になるまでの遅れを別に保存。trend-followingも別規則として検証します。

二本条件と指値の扱い

直前完了H4はClose＜Open、signal足はClose＞OpenかつClose＞直前High。等値は色条件を満たしません。signalなしなら発注なし。この版はnews filterを足さず週末は持ち越しません。後から例外を追加すれば別版です。

signal CloseをBuy Limitとし、現在Askより下でplatformが許可するときだけ送信。有効期限は送信から30分。SLは二本のLowの低い方−通常pip二つ、TPは指値＋指値からSL距離の二倍へ固定。未約定もあり、より良い買い価格なら固定出口までの実距離は変わります。

広いstopと数量を切り分ける

別の架空USD口座の計算で10,000 EURをAsk1.1002で買い、SL1.0942、TP1.1122。これは足から再構成したsignalではなく与えられた価格です。pip0.0001ならstop60、target120 pips、pip値1 USD。数日保有だから普遍的50–80 pipsという規則にはしません。

往復手数料2 USD、financing reserve2 USDならSL価格どおりの損失は64 USD。比例料金を仮定して予算64÷(0.0060＋0.0002＋0.0002)＝10,000 EUR。最低料金、数量step、margin、合計exposureは別に確認。距離別の数量を使っても、利用可能leverageから価格感応度や約定価格は決まりません。計画値は最大損失保証ではありません。

目標と保有費用を別に計算

二倍距離targetは固定実験規則で勝率や利益を保証しません。trailing stopを追加すれば別の管理版。実約定と費用で評価します。

海外OANDA Corporationの米国説明は17:00 ET、方向別単価と管理調整、複数日/休日を扱いますが、日本の全業者や下の仮定料金ではありません。スワップは金利差だけと同一でなく、今日単価を過去夜数へ掛けず実明細を足します。架空の0.40、0.40、1.20 USDは三回で合計2 USD。三つの同じ日単位ではありません。gapや休場時のSL執行と費用は別のriskです。

五日上限より金曜期限が先に来る

架空の同一時計、DST変更なしの週でfirstfill水曜10:00、market close金曜20:00。5×24時間は月曜10時で120時間後ですが、close30分前の金曜19:30は57時間30分後。先の方を選びます。実SL/TPが先に閉じる場合もあります。

横にスクロールすると図全体を確認できます。

二つの期限の早い方架空同一時計で水曜10時firstfill。金曜19:30は57.5時間後、金曜20時58時間、月曜10時120時間。早い57.5時間を採用。時計は最初の約定から水曜10:00 → 金曜19:30早い期限：57時間30分遅い期限：120時間、月曜10時全期限を一つの時計で比較
緑部分が模型の保有上限。破線120時間は後の期限で、金曜後に追加できる時間ではありません。

金曜20時自体は58時間後。緑線の長さは57.5/120を表す模型。実際の銘柄/週が早く閉じるならそのcalendarを使用。review期限と実際の決済約定時刻は同じと保証されないので両方保存します。

見直しの例：期限と部分約定を照合

期限はfirstfillから120時間と金曜close30分前の早い方。30分の指値有効期限が金曜期限へ達する/越えるなら送信しません。未約定全量や残量を期限までに取消し、できないscheduleなら見送り。五日期限が予定休場なら休場前のexitを定めるか見送りします。一銘柄でこの版は一positionか一pendingのみ。部分約定後は約定量へ保護を確認し、残りのexpiryは元のままです。

それぞれ独立の架空出口。10,000 EUR、買い1.1002、financing2/commission2 USD
出口実売値価格損益USD純額USD
target1.1122＋120＋116
SL水準どおり1.0942−60−64
悪いSL約定1.0922−80−84
時間決済1.1032＋30＋26

各行10,000×(実売値−1.1002)−2−2。同じ三回financingの後、次の計上前と仮定。Ask/Bid約定に含まれるspreadを再控除しません。早期決済なら実際のfinancingが必要。悪い約定84 USDは予算64を超え、将来費用変更でさらに増え得ます。

別例では指値10,000 EURのうち4,000が1.1002で約定、残6,000の取消完了。約定分は残ります。計画によりBid1.0997で決済したなら4,000×(1.0997−1.1002)＝−2 USD、他費用前。残りを消したから損益ゼロではありません。要求/約定/残/取消量とSL/TPを記録。取消要求だけでは受理前の追加約定を否定できず、口座に合うclose操作を使います。新規反対positionが必ず決済になるとは限りません。

JPY予算：六割約定でも最低料金は六割にならない

新しい架空USD/JPY例。10,000 USDを150.05で買い、SL149.05。価格距離損失10,000 JPYに固定の往復最低手数料2,000 JPYを見込み予算12,000。部分約定は6,000 USD、残4,000は取消確認と仮定。固定最低料金は2,000のままなので計画損失6,000＋2,000＝8,000 JPY、全予算×60%の7,200ではありません。

SLが148.85で約定した別の結果なら6,000×(148.85−150.05)−2,000＝−9,200 JPY。他費用なし。元の比例費用模型と別の仮定で、最低料金による非線形性を学びます。実際の日本業者料金や最低数量を表すものではありません。

部分約定60%と固定最低料金新しい架空JPY例。USD/JPY買い150.05、SL149.05、往復最低料金2,000 JPY固定、他費用なし。仮定に基づく計算全部10,000 USD計画12,000 JPY6,000 USDのみ約定計画8,000 JPY実出口148.85結果−9,200 JPY
部分約定60%と固定最低料金. 新しい架空JPY例。USD/JPY買い150.05、SL149.05、往復最低料金2,000 JPY固定、他費用なし。

残量取消と保有量の管理を分離し、費用が数量に比例するかも実契約で確認します。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

全部10,000 USD
計画12,000 JPY – 価格距離10,000＋固定2,000。
6,000 USDのみ約定
計画8,000 JPY – 固定2,000を60%にしない。7,200は誤り。
実出口148.85
結果−9,200 JPY – 6,000×(148.85−150.05)−2,000。SL水準は約定保証ではない。

検証する順番

  1. 銘柄/feed/server時区/D1境界/選ぶH4時刻を固定。
  2. 完了D1 SMA20と二本H4条件をその時点の情報だけで適用。
  3. 許可価格、step、margin、費用、悪いfillを検査。1%等の数字だけで安全と呼ばない。
  4. 金曜/休日期限、取消とcloseの手続を準備。約定後の数量と保護を確認し、alertを自動決済と混同しない。
  5. signal/order/fill/逸脱、未約定、見送りも保存。未使用dataで費用/執行を含め固定規則を評価し、demo一致だけでlive準備完了と認定しない。