スキャルピング：実約定・最低手数料・円spreadの算数

スキャルピングは短い保有で小さい価格変動を狙うstyleです。短時間でも金銭riskは小さいとは限らず、数量・費用・執行次第。指標や機器を選ぶ前に実際の入口と出口から料金後の金額を計算します。

秒・分の保有は戦略そのものではない

保有が秒〜分の場合はありますが、普遍的な回数・pip目標・時間足はありません。自動HFTも別の実装区分で、retailの速度階級に必須の位置関係を置きません。

• 保有時間：有効な観察窓と出口を指定。1〜5分は必須条件ではない。
• 利益目標：仮定出口のnet金額を計算。小さいpip距離は約定保証でない。
• SL：距離・量・費用で模型損失が決まり、普通のSLは滑り得る。
• 回数：機会と実約定を記録。日quotaでedgeは決まらない。
• M1/M5は観察候補。signalのdata確定時刻を記録。
• ペア：自分の量で実quoteと執行を比較。名称だけで狭いspreadは保証されない。

元の架空十取引でgross10 pips勝ち六回、5 pips負け四回なら合計40 pips、平均4。一定費用cなら平均4−c pipsです。推定edgeではなく、損益幅や費用が不均等なら個別に計算します。

銘柄と実装を確認する

八pipsのgross目標に一pip不利な滑りがあれば目標の八分の一を使います。その発生を機器や速度閾値から保証しません。意図する注文型で実装を試します。

比例部分は1000で0.10 EUR、500で0.05 EURなので各注文で最低1 EUR。往復回転量は両方2000でも独立全約定注文は二件対三件、合計2対3 EUR。実料金の最低額が注文・fill・片側・会計期間のどれに掛かるか確認。同じ注文の部分fillへの課金をこの模型から推測しません。

費用の算数を一取引から始める

元の架空USD口座でEUR/USD10,000 EUR、pip0.0001で1 USD/pip。最初のBid/Ask1.1000/1.1001、買いfill1.1001、往復commission1 USD、持越し・換算なし。出口Bid1.1006ならgross＋5/net＋4、正確SL Bid1.0996なら−5/−6、悪いfill1.0994なら−7/−8 USDです。spreadはAsk→Bid実価格差に含まれるので再控除せず、Bid chartだけで建値を扱うと1 USD過大評価します。

架空100取引で60×4＋40×（−6）＝0。勝率60%でも合計gross損益と全commissionが各100 USDで打ち消されます。負けのうち20件をnet−8へ変えると合計−40、勝ち割合は同じ。二結果だけの損益分岐勝率6/(4＋6)＝60%は予測ではありません。

初期50,000 USDに対する費用比198%。その99,000をgross取引利益で補って初めて費用を埋めます。同じ仮定費用で年間200取引なら1,800 USD、55分の一です。持越し・滑り・量/料金変更を除外した仮定で、業者quoteや成績・必須勝率ではありません。

候補setupは確定時刻まで定義する

未検証の三時間足規則の例です。全scalpingがtrend追随必須という主張ではありません。足型・swing・有効期限を具体化します。確定足を見た後でその足の以前のLowへ入ったことにせず、後の実行可能quoteを記録。一つのOHLCでは全quoteやSL/TP先後は分かりません。

1. 最後に確定したM15のCloseがEMA50超なら買い候補、未満なら売り候補。同値は方向なし。
2. M5の既に認識済みanchorから押しを測る。38.2〜61.8%帯は選んだ模型parameterで価格法則ではない。
3. M1でpin barまたはengulfingを定義し必要dataを待つ。別の候補規則なので混ぜず後のquoteを使う。
4. extremeの五pips外へSLを置く模型ならentryからの全距離を計算。五pipbufferは取引全risk五pipsとは違う。
5. Ask entry1.1001、SL Bid1.0991、TP Bid1.1011ならgross距離10:10＝1:1。10,000 EUR/commission1 USDではnet9/11＝約0.82です。
6. 目標か追随出口を事前指定。標準MT5 trailingは端末側で端末停止時更新なし、最後のserver SLとは別。最大損失は保証しない。

勝率50〜60%という実測はここにありません。固定gross reward:risk2:1だけなら費用前の理論分岐勝率は三分の一。実平均勝ち・負け・費用で閾値を再計算します。

作業負荷と規則変更を記録する

監視時間と中断を記録し実装に合うsessionを定義。二〜四時間の最適値や個人的面接結果はありません。二・三敗後の休止を選んでも普遍的心理閾値とは言えません。勝ち後も数量/SL規則を維持し、五連勝で次の負けが自動三倍になるとは仮定しません。遅いentryは有利にも不利にもなり、新quoteでrisk/rewardを再計算。小さい目標では実往復費用の影響が大きくなります。

円模型：同じmidpoint上昇でもnetの符号が変わる

新しい架空USD/JPY買い10,000 USD、midpointが150.000から150.010へ上がる経路で、各模型内の入口/出口spreadは同じ、手数料・swap・滑りなし。幅0.2銭＝0.002円なら買いAsk150.001、出口Bid150.009で＋80円です。

別模型の幅3.8銭＝0.038円なら買いAsk150.019、出口Bid149.991で−280円。同じmid変化の仮想利益100円から、それぞれ20円、380円の価格効果を引いた値と一致します。実約定差へもう一度spreadを引きません。

GMOクリック証券FXネオの公式料金ページにもUSD/JPY原則固定幅の時間帯区分と例外がありますが、上の値は指定した計算用幅と理想約定で、当該時間の実quote・fill実績ではありません。小さい「銭」をpips/円と混同せず、適用時間・quantity・例外を再確認。原則固定は完全固定の保証でなく、ここで特定業者の戦略許可やresident適格性は判定していません。

選ぶ前に五つを比較する

1. 意図する量でspread・commission・観測slippageを金額/pipsで記録し、平均勝敗と頻度を照合。費用が目標20%超なら調査の理由ですが、全戦略不採算の数学的証明ではない。
2. 監視できる時刻、切断時の動作、robot稼働場所と復旧を記録。最低時間や高額機器で適性は保証されない。
3. demoでentry規則・net・費用・連敗を保存し、期間と執行仮定を変えて比較。将来liveの連敗長をdemo最大の固定倍数にしない。
4. 実行subsetを比較。元の架空即時四entryは＋4、＋4、−6、−6 USDで−4。一pip有利な指値が負け二機会だけをfillし、同じ出口/commissionなら各−5、合計−10。fill価格改善だけで全機会列は改善せず、touchでも全量約定保証なし。
5. 機器購入前にswing tradingも独自の保有・持越し・data条件で比較。同じsetupがH4でより良い、日一判断で足りると仮定しない。

最初の検証を記録する

使用する契約主体・仕様・entry/exit・量・費用・fill状態・中断actionを一枚に残し、買う機器より先に費用後の結果を計算します。日本の個人店頭FXの4%以上/25倍以下という証拠金条件も損失予算とは別。外国licenseは日本向け登録に代わらず、短い保有はgapや執行riskを消しません。spreadとcommissionで単位をそろえます。