Tokio-Devisensitzung
Die Tokio-Sitzung bezeichnet eine konventionelle Aktivitätsphase japanischer Teilnehmer im asiatischen Handelstag. Sie beginnt nicht allgemein verbindlich mit der Aktienbörse. Japanische Daten und Beschlüsse können JPY beeinflussen. Chartzeiten folgen der eingestellten Zone; Liquidität und Volatilität müssen für konkretes Paar und Datum beurteilt werden.
Was bedeutet das?
Die Tokio-Sitzung bezeichnet eine konventionelle Aktivitätsphase japanischer Teilnehmer im asiatischen Handelstag. Sie beginnt nicht allgemein verbindlich mit der Aktienbörse. Japanische Daten und Beschlüsse können JPY beeinflussen. Chartzeiten folgen der eingestellten Zone; Liquidität und Volatilität müssen für konkretes Paar und Datum beurteilt werden.
Konkretes Beispiel
Ein angenommenes Ereignis um 9 Uhr in UTC+9 erscheint um 0 Uhr im UTC-Chart und um 2 Uhr bei angenommenem UTC+2. Der Sitzungsname bestimmt nicht die Serverzeit des Brokers.
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Ein angenommenes Ereignis um 9 Uhr in UTC+9 erscheint um 0 Uhr im UTC-Chart und um 2 Uhr bei angenommenem UTC+2. Der Sitzungsname bestimmt nicht die Serverzeit des Brokers. Übertrage Tokio-Aktienbörsenzeiten nicht auf alle Deviseninstrumente. Lokale, UTC- und Servercharts können dasselbe Ereignis mit verschiedenen Uhrzeiten zeigen.
Verwandte Begriffe
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Quellen und Vertiefung
Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.
Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.