NinjaTrader vs MT5 — hangi platform kime?

"NinjaTrader mı, MetaTrader 5 mi?" sorusu çoğunlukla yanlış kuruluyor, çünkü bir platformun diğerinden basitçe daha iyi olduğunu varsayıyor. Oysa her ikisi de farklı bir kitle için tasarlandı. NinjaTrader, ABD borsalarındaki vadeli işlemler (futures) ve gerçek işlem hacmi etrafında büyüdü; MetaTrader 5 ise yüzlerce aracı kurumun (broker) hizmet verdiği perakende Forex ve CFD piyasası etrafında. Geriye dönük testi, programlama dilini ve maliyetleri karşılaştırmadan önce asıl noktayı netleştirelim: seçimi belirleyen şey, "profesyonel" gibi bir pazarlama etiketi değil, neyi ve hangi aracı kurum üzerinden işlem yaptığınızdır.

Her platform kimin için kuruldu?

MetaTrader 5 bugün perakende döviz piyasasının standardıdır. Onu bir aracı kurumdan ücretsiz alırsınız ve gücü erişiminde yatar: dünya çapında yüzlerce firma onu kullanır, dolayısıyla ESMA rejimi altında faaliyet gösteren neredeyse her Avrupa aracı kurumu size bu platformda hesap sunacaktır. Döviz çiftlerinin yanında endekslere, hisselere ve emtialara dayalı CFD (fark sözleşmesi) işlemlerini, bazı aracı kurumlarda ise vadeli işlemleri de destekler — ancak buradaki vadeli işlemler bir eklentidir, çekirdek değil.

NinjaTrader diğer yönden gelir. CME gibi borsalardan vadeli işlemlerin gün içi (day trading) ticareti için kurulmuş bir platformdur — endeks vadelileri (mini ve micro S&P 500, Nasdaq), emtia vadelileri (petrol, altın) ve döviz vadelileri. Forex'i de destekler, ancak DNA'sı, gerçek ve merkezileştirilmiş hacme sahip borsada işlem gören vadeli işlemlerdir. Bu yüzden piyasa derinliğine, gelişmiş grafik türlerine ve eğitim düzeyinde bir simülatöre odaklanır. Bağımsız bir DayTrading.com incelemesi onu açıkça "önce vadeli işlemler" (futures-first) odaklı, diğer piyasalara eklemeli erişim sunan bir platform olarak tanımlar — herkese uyan tek beden bir aracılık evi olarak değil.

Veri ve hacim nasıl farklılaşıyor?

İşte hacim analizinde gözden kaçması kolay olan ama her şeyi değiştiren fark. NinjaTrader profesyonel veri akışlarına — Rithmic veya CQG — bağlanır ve gerçek borsa hacmiyle birlikte tam piyasa derinliğini (Level II) gösterir. Belirli bir fiyat seviyesinde kaç kontrat işlem gördüğünü gördüğünüzde, bir yaklaşıklığa değil, borsanın bizzat gerçeklerine bakıyorsunuz demektir.

Forex piyasası farklı çalışır, çünkü merkezsizdir (OTC). MT5'teki "hacim" aracı kurumunuzun tick hacmidir — işlem gören gerçek kontrat sayısı değil, fiyat değişikliklerinin sayısı. Faaliyet için bir vekil gösterge olarak yararlı olabilir, ama merkezi borsa hacmiyle aynı şey değildir. Stratejiniz gerçek emir akışını okumaya dayanıyorsa, NinjaTrader ile vadeli işlemler size perakende Forex'in sahip olmadığı veriyi verir. Bu tuzağı temel piyasa kavramları bölümünde daha ayrıntılı ele alıyoruz.

C# mi MQL5 mi — stratejileri neyle kodlarsınız?

Otomatikleştirmek istiyorsanız dil önemlidir. NinjaTrader, C# tabanlı NinjaScript kullanır — ticaretin çok ötesinde yaşayan bir dil: kurumsal uygulamalarda, web servislerinde, oyunlarda. Beceri taşınabilir ve iş piyasasında değerlidir, ancak işin içine girmek daha dik olabilir.

MetaTrader 5, MQL5'e dayanır — yalnızca ticaret için tasarlanmış, C benzeri bir dil. Ustalaşması daha basittir ve en büyük varlığı ekosistemidir: resmî MQL5 dokümantasyonu ve ücretsizden ücretliye binlerce kayıtla hazır uzman danışmanlardan (expert advisor) ve göstergelerden oluşan geniş bir pazar. Pratikte, bir fikri hızla test etmek isteyen bir Forex işlemcisi için bu kütüphane yolu haftalarca kısaltır. Sıfırdan başlıyorsanız, otomatikleştirme ve araçları daha yakından tanımak için platformlar bölümümüze göz atın.

Hangi geriye dönük test daha doğru?

Burada her iki platform da güçlüdür, ama farklı şekillerde. NinjaTrader'da, geçmiş piyasayı gerçek vadeli işlem hacmiyle tick tick yeniden oluşturan bir market replay (piyasa tekrarı) vardır. Haftalar önceki bir seansı "geri sarabilir" ve sanki canlıymış gibi işlem yapabilirsiniz. Bir gün içi işlemci için bu paha biçilmez bir pratiktir, çünkü tepkileri ortalanmış çubuklar üzerinde değil, gerçekçi bir mikro yapı içinde çalıştırır.

MetaTrader 5 ise Strategy Tester (strateji test edici) ile yanıt verir. MetaQuotes açıklamasına göre "every tick based on real ticks" (gerçek tick'lere dayalı her tick) modu, çoklu döviz testi, genetik optimizasyon ve MQL5 bulutunda dağıtık hesaplama özelliklerine sahiptir. Bir döviz çifti sepetini toplu test etmek ve parametreleri ayarlamak için mükemmel bir araçtır — gerçi burada aşırı optimizasyona düşmek kolaydır, bu yüzden uygulamalı doğrulama yöntemlerini kullanmakta fayda vardır. Kısacası: NinjaTrader'ın replay'i gün içi sadakatte kazanır, MT5'in Strategy Tester'ı ise kolaylıkta ve çalıştırma ölçeğinde.

"Bir platform seçimi, hangi piyasada ve hangi tarzla işlem yapmak istediğinizle başlar — araç stratejiye hizmet etmelidir, tersi değil." — Kathy Lien, 2016

Maliyeti nedir ve kaç aracı kurumla çalışır?

MetaTrader 5 ücretsizdir — onu bir aracı kurumdan alırsınız ve yalnızca hesabın makas/spread'ini ve komisyonunu ödersiniz. NinjaTrader, grafik ve simülatörü ücretsiz kullanmanıza izin verir, ama canlı işlem bir maliyet taşır: ya ücretsiz lisansta kontrat başına daha yüksek bir komisyon, ya aylık bir abonelik, ya da komisyonları düşüren tek seferlik bir ömür boyu (lifetime) lisans. Güncel fiyat listesi bu lisansı yaklaşık bin ila bin beş yüz dolar aralığına koyar, dolayısıyla herhangi bir spesifik rakamı yol gösterici sayın ve kaynaktan kontrol edin. Bunların üzerine veri akışı ve Level II borsa verisi ücretleri de eklenir.

İkinci eksen, aracı kurum erişimidir. MT5 dünya çapında yüzlerce aracı kurum tarafından desteklenir, dolayısıyla hesap seçimi çok geniştir. NinjaTrader daha dar bir grupla çalışır — kendi aracılık kolu ve vadeli işlem takas (clearing) ortakları. Yeni başlayan bir Forex işlemcisi için MT5 giriş bariyerini ortadan kaldırır; aktif bir vadeli işlem işlemcisi için NinjaTrader lisansı daha düşük komisyonlarla kendini amorti eder. MT4'ü MT5'e karşı da tartıyorsanız, farklı MetaTrader sürümlerini ve aracı kurum modellerini ayrıca değerlendirmenizi öneririz. Platformlar ve araçlar hakkında daha geniş arka plan için ForexMechanics platformlar ve araçlar bölümüne bakın.

Örnek: iki tipik durumda nasıl seçim yapılır

Varsayımsal, açıklayıcı bir örnek.

Durum A. Bir işlemci, ESMA altında faaliyet gösteren bir Avrupa aracı kurumuyla, birkaç bin avro sermaye ve mum/şamdan grafiklere (candlestick) ile birkaç hazır göstergeye dayalı bir stratejiyle EUR/USD ve GBP/USD işlemi yapmak istiyor. Burada doğal seçim MetaTrader 5'tir: ücretsiz, aracı kurumla entegre ve MQL5 pazarında sıfırdan kod yazmadan hazır araçlar buluyorlar. Gerçek borsa hacmine ihtiyaçları yok, çünkü OTC işlem yapıyorlar.

Durum B. Başka bir işlemci, CME borsasından mini S&P 500 vadelilerini gün içi işlem yapmak ve canlıya geçmeden önce geçmiş veriler üzerinde ciddi şekilde pratik yapmak istiyor. Onun için NinjaTrader mantıklı: bir Rithmic akışı gerçek hacim ve piyasa derinliği verir, market replay ise onlarca seansı tick tick yeniden oluşturmasına olanak tanır. Lisans maliyeti bir bariyer değil, çalışan bir araca yapılan yatırımdır. Kararı veren "daha iyi" platform değildir, varlık sınıfı ve her kişinin işlem yapmak istediği yöntemdir.

Yarın ne yapmalı

1. Önümüzdeki on iki ay boyunca gerçekte neyi ve hangi aracı kurum üzerinden işlem yapmak istediğinizi kâğıda yazın — Avrupa'da döviz çiftleri ya da CFD ise doğrudan MetaTrader 5'e yönelin, ABD'den borsada işlem gören vadeli işlemler ise bunun yerine NinjaTrader'a bakın.
2. MetaTrader 5'i aracı kurumunuzdan indirip bir demo hesap açın, ardından tek bir döviz çifti üzerinde Strategy Tester'ı baştan sona çalıştırın; böylece "every tick" modunun ve parametre optimizasyonunun gerçekte nasıl davrandığını kendi gözünüzle görürsünüz.
3. NinjaTrader'ın grafik ve simülatör içeren ücretsiz sürümünü kurun, test verisini bağlayın ve market replay modunda bir geçmiş vadeli işlem seansını yeniden oynatın; böylece gerçek borsa hacmiyle Forex'teki tick hacmi arasındaki farkı hissedersiniz.
4. Herhangi bir ömür boyu lisans için ödeme yapmadan önce, aylık gerçek kontrat sayınızı sayın ve komisyonları ücretsiz, abonelik ve ömür boyu kademeleri arasında karşılaştırın — yalnızca bu aritmetik, pazarlama değil, ücretin kendini amorti edip etmediğini gösterir.
5. Otomatikleştirmeyi planlıyorsanız dile bilinçli karar verin: taşınabilir bir programlama becerisi istiyorsanız NinjaScript'te C#, Forex için hazır bir uzman danışman kütüphanesinden hızla yararlanmak istiyorsanız MQL5 seçin. Vergi sonuçları için ayrıca bir mali müşavire danışın.