พื้นฐาน MQL5 EA — หุ่นยนต์ MetaTrader 5 ทำงานจริงอย่างไร

Expert Advisor ที่เขียนด้วย MQL5 คือโปรแกรมขนาดเล็กที่อยู่บนกราฟภายใน MetaTrader 5 และในทุก tick มันจะตรวจสอบว่าตลาดเพิ่งสร้างเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้เป็นจุดเข้าหรือไม่ หากใช่ EA จะส่งคำสั่งด้วยตัวเอง โดยไม่ขออนุญาต บทความนี้อธิบายว่า EA ถูกสร้างขึ้นอย่างไรจากภายใน มันสื่อสารกับแพลตฟอร์มและกับโบรกเกอร์อย่างไร และเมื่อใดที่การรันมันจึงสมเหตุสมผลจริง นี่ไม่ใช่บทเรียนสอนเขียนโค้ด

Expert Advisor ใน MQL5 คืออะไรกันแน่

MQL5 เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับ C++ ซึ่งเขียนขึ้นมาเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 Expert Advisor คือโปรแกรมเดี่ยวในภาษานี้ ที่คอมไพล์เป็นไฟล์ไบนารี .ex5 และแนบเข้ากับกราฟในแบบเดียวกับที่อินดิเคเตอร์ทำ ความแตกต่างอยู่ที่สิทธิ์การทำงาน อินดิเคเตอร์เพียงวาดเส้นบนกราฟ ในขณะที่ EA ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งจริงเข้าสู่บัญชีเทรดของคุณ บรรทัดเดียวในแบบจำลองสิทธิ์ของแพลตฟอร์มนี้คือเส้นแบ่งระหว่างการแสดงผลเฉย ๆ กับการทำงานอัตโนมัติด้วยตัวเอง

แล้ว "EA" ต่างจาก "หุ่นยนต์เทรด" ทั่วไปอย่างไร ต่างกันเพียงระบบนิเวศเท่านั้น หุ่นยนต์ที่เขียนด้วย Python ก็เป็นหุ่นยนต์เช่นกัน เพียงแต่มันอยู่นอกเทอร์มินัล โดยมักเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ผ่าน REST API หรือ FIX ส่วน EA ตามนิยามแล้วอาศัยอยู่ภายใน MT5 สำหรับมุมมองการลงมือทดลองในเชิงปฏิบัติ ดูได้ที่หมวดการฝึกฝนและลงมือทำ ของเรา และสำหรับภาพรวมที่กว้างขึ้นของการเทรดเชิงอัลกอริทึม โปรดดูหมวดแนวคิดพื้นฐาน

EA สื่อสารกับแพลตฟอร์มอย่างไร — วงจร OnInit, OnTick, OnDeinit

Expert Advisor ทุกตัวมีจังหวะชีวิตที่กำหนดโดยสามเหตุการณ์ซึ่งแพลตฟอร์มเรียกใช้แทนมัน OnInit ทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อ EA ถูกแนบเข้ากับกราฟหรือเมื่อเทอร์มินัลเริ่มทำงานใหม่ ในจังหวะนี้ EA จะอ่านพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้ามา เปิด handle ไปยังอินดิเคเตอร์ที่มันใช้พึ่งพา และส่งสัญญาณว่าพร้อมรับ tick แล้ว

เหตุการณ์ที่สองคือสิ่งที่สำคัญที่สุด OnTick ถูกเรียกใช้ทุกครั้งที่มีราคาใหม่เข้ามาจากโบรกเกอร์สำหรับสัญลักษณ์ที่ EA ทำงานอยู่ บนคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงอย่าง EUR/USD ในช่วงเซสชันลอนดอน เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หลายสิบครั้งต่อวินาที ภายใน OnTick นี้เอง EA จะตัดสินใจว่าราคาปัจจุบันตรงตามเงื่อนไขเข้าหรือไม่ จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ควรถูกเลื่อนหรือไม่ หรือควรปิดสถานะที่เปิดอยู่หรือไม่ ตรรกะทั้งหมดของกลยุทธ์อาศัยอยู่ในฟังก์ชันเดียวนี้

เหตุการณ์ที่สามคือ OnDeinit ถูกเรียกใช้เมื่อ EA ถูกถอดออกจากกราฟ เมื่อมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ หรือเมื่อ MT5 ปิดตัวลง หน้าที่ของมันคือการเก็บกวาด คือการคืน handle ของอินดิเคเตอร์ การบันทึกสถานะให้คงอยู่ และการปิดไฟล์ log ผมตั้งใจข้ามตัวจัดการเสริมอย่าง OnTimer และ OnTrade ไป เพราะมันไม่เปลี่ยนหลักการ EA ทุกตัวโดยแก่นแท้แล้วคือโปรแกรมจัดการเหตุการณ์ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ MT5 ส่งให้

EA ส่งคำสั่งอย่างไร — คลาส CTrade

สิ่งที่สองที่ควรเข้าใจโดยไม่ต้องลงลึกถึงไวยากรณ์คือ EA สื่อสารกับโบรกเกอร์อย่างไร MT5 ไม่ยอมให้คุณ "ส่งคำสั่งซื้อ" ได้ง่าย ๆ แบบที่มนุษย์คลิกในหน้าจอ ทุกคำสั่งถูกส่งออกไปในรูปของคำขอที่มีโครงสร้าง คือ MqlTradeRequest และเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาด้วยผลลัพธ์ที่มีรหัสบอกว่าคำสั่งผ่านหรือไม่ หรือถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเช่น มาร์จิน (margin) ไม่เพียงพอ ระดับ stop ไม่ถูกต้อง หรือค่าเบี่ยงเบนเกินกำหนด

การเติมค่าโครงสร้างเหล่านี้ด้วยมือนั้นน่าเบื่อ MetaQuotes จึงแถมคลาสชื่อ CTrade มาในไลบรารีมาตรฐานของตน ซึ่งห่อหุ้มทุกอย่างไว้ในเมธอดที่สะดวกอย่าง Buy, Sell, PositionClose และ OrderModify กระทู้ในฟอรัมถกเถียงรายละเอียดปลีกย่อยกันไม่จบสิ้น ว่าควรใช้ Buy(volume, symbol) หรือเติมคำขอด้วยตัวเอง จะรับมือกับ requote อย่างไร จะตอบสนองต่อส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น (slippage) บนการทะลุแนวรวดเร็วอย่างไร สำหรับกลยุทธ์รายย่อยส่วนใหญ่ CTrade ก็เพียงพอเกินพอแล้ว

Strategy Tester หรือวิธีตรวจว่า EA ไม่ได้แค่ท่องจำอดีต

Strategy Tester ที่ติดตั้งมาในตัว MT5 เป็นเครื่องมือที่จริงจังกว่ารุ่นพี่ใน MT4 มาก มันป้อน tick ในอดีต (ที่สร้างขึ้นจากแท่งราคาหรือเป็น tick จริงจากเซิร์ฟเวอร์ของ MetaQuotes) ให้แก่ EA รันการประมวลผลหลายพันรอบบนชุดพารามิเตอร์ต่าง ๆ และสร้างรายงานพร้อมเส้นโค้งทุน การลดลงของเงินทุน (drawdown) และ profit factor

ปัญหาคือเครื่องมือเดียวกันที่ตั้งใจให้ตรวจสอบงานของคุณ กลับมีแนวโน้มกลายเป็นโรงงานผลิตภาพลวงตา การปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะที่สุดทั่วทั้งประวัติข้อมูลมักให้เส้นโค้งที่เรียบราวกับเส้นด้าย และเส้นโค้งนั้นแทบทุกครั้งจะพังทลายเมื่อ EA เจอเงินจริง ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่า curve fitting และมันเป็นความแน่นอนทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่โชคร้าย วิธีรับมือคือการแบ่งข้อมูลเป็นช่วงสำหรับปรับค่า (in-sample) และช่วงสำหรับตรวจสอบ (out-of-sample) ที่คุณรัน EA โดยไม่ปรับพารามิเตอร์อีก และในอุดมคติให้ใช้ walk-forward analysis ทับลงไปอีกชั้น สำหรับวิธีการที่ลงมือทำได้จริง โปรดดูหมวดการบริหารความเสี่ยง

"กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้บนข้อมูลในอดีต ไม่จำเป็นต้องทำกำไรได้ในอนาคต ข้อมูลในอดีตเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของจักรวาลแห่งสภาวะตลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมด และการปรับพารามิเตอร์ให้เข้ากับตัวอย่างนั้นก็เป็นอย่างที่ฟังดูทุกประการ คือการดัดให้พอดีกับตัวอย่าง" — Ernest P. Chan, 2013

เมื่อใด EA จึงช่วยได้จริง และเมื่อใดที่มันทำร้าย

การที่การรัน EA จะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อย่างมาก สามสถานการณ์ที่ EA มอบความได้เปรียบที่แท้จริง คือ การปฏิบัติตามกฎอย่างสม่ำเสมอในแบบที่มนุษย์ไม่อาจบังคับใจตัวเองให้ทำได้ (ลองนึกถึงการสแกลปิงสองร้อยครั้งต่อเดือน) การเฝ้าตลาดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงในช่วงเซสชันเอเชียขณะที่คนทั้งโลกที่เหลือกำลังหลับ และการเทรดที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาที ซึ่งเป็นเขตแดนที่มนุษย์ช้าเกินไปอย่างสิ้นเชิง

EA ทำได้แย่ในทุกที่ที่ต้องใช้วิจารณญาณ การเทรดในจังหวะประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls การตัดสินว่าราคาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เป็นการเปลี่ยนแนวโน้มที่แท้จริงหรือเป็นเพียงสัญญาณรบกวนชั่วคราว การตีความบริบทภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ตัดสิทธิ์ EA ออกไป สถิติจากการสำรวจของฟอรัม MQL5 อิสระนั้นโหดร้าย คือ EA ส่วนใหญ่อย่างชัดเจนใน Marketplace แม้จะมีกราฟ backtest ที่ดูเงางาม กลับขาดทุนในการเทรดจริงภายในปีแรก นี่ไม่ใช่เจตนาไม่ดีของผู้ขาย เพราะ backtest ที่สวยงามนั้นทำได้ราคาถูก ส่วนความได้เปรียบที่แท้จริงนั้นหายาก

คุ้มหรือไม่ที่จะเขียน EA ของคุณเอง

หากคุณเข้าใจกลยุทธ์ที่คุณเทรด และสามารถอธิบายมันเป็นกฎที่แม่นยำพอจนไม่เหลือดุลยพินิจใด ๆ การสร้าง EA ของคุณเองคือการลงทุนเวลาที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ในพื้นที่นี้ สามถึงหกเดือนกับเอกสาร MQL5 โปรเจกต์ทดสอบง่าย ๆ และ Strategy Tester จะสร้างความรู้ที่ชุดหุ่นยนต์ซื้อมาไม่อาจมอบให้คุณได้

เหตุผลที่สองคือเรื่องปฏิบัติ EA ทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ห้าวันต่อสัปดาห์ แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องที่มันอาศัยอยู่ก็ทำงานตลอดเช่นกัน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้านซึ่งไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสายเพียงเส้นเดียวนั้นไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ VPS จึงมีบทบาทแยกต่างหาก โดย EA ตัวเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ขึ้นอยู่กับ latency ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์กับเครื่องที่ EA ทำงานอยู่

ขั้นตอนถัดไป — สิ่งที่ควรทำในวันพรุ่งนี้

1. ดาวน์โหลด MetaTrader 5 จากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ เปิดบัญชีทดลอง (demo account) แล้วไปที่แท็บ Strategy Tester โหลด EA ตัวอย่างที่ติดตั้งมาในตัว (Moving Average หรือ MACD Sample) บน EUR/USD H1 รันหนึ่งรอบ แล้วอ่านรายงานที่ได้อย่างละเอียดเพื่อดูว่าตัวชี้วัดพื้นฐาน คือเส้นโค้งทุน การลดลงของเงินทุน และ profit factor มีหน้าตาอย่างไรในทางปฏิบัติ
2. เปิดเอกสารทางการของ MQL5 ที่ mql5.com/en/docs แล้วอ่านเพียงสามบท คือ OnInit, OnTick และคลาส CTrade อย่าเพิ่งพยายามเขียนอะไรในตอนนี้ เป้าหมายคือการเห็นว่าเอกสารถูกจัดระเบียบอย่างไร และจะหาตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงได้ที่ไหนเมื่อคุณต้องการในภายหลัง
3. เขียนกลยุทธ์ของคุณออกมาเป็นกฎเชิงตรรกะในรูปแบบ "ถ้า X และ Y แล้วเข้าสถานะ Long พร้อมตั้ง stop ที่ระดับ Z" หากหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง กฎยังคงมีวลีอย่าง "ขึ้นอยู่กับบริบท" หรือ "ตามสัญชาตญาณ" คุณก็มีกลยุทธ์ที่ใช้ดุลยพินิจซึ่งการทำให้อัตโนมัติจะไม่ช่วยอะไร ให้กลับไปทบทวนกรอบรายการตรวจสอบ setup ก่อนที่จะเขียนโค้ดใด ๆ
4. หากกฎออกมาชัดเจนไม่กำกวม ให้วางตารางการเรียนรู้ คือ ราว ๆ สามเดือนสำหรับพื้นฐาน MQL5 จากเอกสารของ MetaQuotes บวกกับโปรเจกต์เสริมระยะหนึ่งสัปดาห์เพื่อสร้าง EA ที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนพื้นฐานของการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โปรเจกต์เดียวนั้นสอนคุณได้มากกว่าหุ่นยนต์ซื้อมาสิบตัว
5. ก่อนรันอะไรบนเงินจริง จงให้คำมั่นว่าจะทำ forward test บนบัญชีทดลองด้วยราคาปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งเดือน backtest ไม่อาจแทนที่ forward test ได้ เพราะ forward test เปิดเผย latency ของการดำเนินคำสั่งจากโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ backtest มองไม่เห็น