Исторический тест: время сигнала и цена исполнения

Тестирование на исторических данных проверяет явно записанные правила стратегии с информацией, доступной в момент каждого решения. Результат зависит от качества данных, спреда, комиссий и допущений исполнения. Хороший исторический итог может быть следствием подгонки и не устанавливает будущую прибыльность.

Цена сигнала и доступный Ask

В условном тесте сигнал возникает при закрытии по 100 USD, но покупка разрешена только по следующей цене Ask 100.20 USD. Если записать исполнение по 100 USD, цена покупки будет занижена на 0.20 USD за единицу. Ask — цена, по которой в заданном примере можно купить; условие возникновения сигнала само не предоставляет эту цену исполнения.

Сигнал по закрытию и вход на следующем открытии

В другом условном примере закрытие 100 известно только после завершения бара, а следующий бар открывается по 101. Сигнал по закрытию формируется после того, как значение 100 установлено. Если правило исполнения требует открытия следующего бара, вход моделируется по 101 до дополнительных расходов. Нужно явно записать время исполнения и пересчитать результат по этому допущению. Другие модели заявок могут давать иные результаты; симуляция не подтверждает реальное исполнение.

Время данных, сигнала и исполнения

Прокрутите схему по горизонтали, чтобы прочитать все шаги.

Исторический тест и последовательная оценка

Обычный исторический тест рассматривает выбранную прошлую выборку. Последовательная проверка на следующих отрезках, или walk-forward, разделяет окна выбора параметров и более поздней оценки. Данные последующего оценочного окна нельзя незаметно использовать для выбора параметров предыдущего окна. Такое разделение само по себе не гарантирует прибыльности.

Информация из будущего и идеализированная цена

Будущая информация, искусственно преобразованные цены и идеализированное исполнение могут завышать результат. Момент сигнала и правило исполнения должны соответствовать проверяемой модели. Выбрать задним числом минимум следующего бара — не то же самое, что исполниться на его открытии.

Ошибка входной цены меняет чистый итог

Дополнительный отдельный пример: куплены 10 единиц по заданному Ask 100.20 USD и проданы по заданному Bid 101 USD. Суммарная комиссия за обе стороны — 1 USD. Валовой результат равен (101 − 100.20) × 10 = 8 USD, чистый — 7 USD. Если ошибочно поставить цену входа 100 USD, получатся 10 USD до комиссии и 9 USD после нее: завышение на 2 USD. Разница Bid/Ask уже отражена в заданных ценах; произвольное повторное вычитание спреда не требуется. Это арифметика выбранных исполнений, а не доказательство возможности получить их в реальном рынке. Не смешивайте этот случай с отдельным примером входа по следующему открытию 101.