Простая скользящая средняя (SMA)

SMA — среднее арифметическое последних N наблюдений выбранного ряда. Все наблюдения имеют одинаковый вес. При появлении нового значения самое старое выходит из окна. Часто усредняют цены закрытия, но можно выбрать другие данные. Средняя сглаживает уже известные значения и запаздывает; она не предсказывает следующую цену.

Как сдвигается окно

Условные цены закрытия: 99, 102 и 105 USD. SMA за три периода равна (99+102+105)/3=102 USD. После нового закрытия 108 USD значение 99 исключается: (102+105+108)/3=105 USD.

Формула: SMAₜ=(xₜ+xₜ₋₁+…+xₜ₋ₙ₊₁)/N. Здесь N — положительное целое число наблюдений; все значения выражены в одной единице. Для расчета по завершенным свечам новое закрытие становится известно только после завершения соответствующей свечи.

Старая низкая цена выходит из окна

В другом условном ряду цены закрытия равны 80, 100 и 100 USD. Средняя составляет 280/3≈93,33 USD. Следующее закрытие снова равно 100 USD. После исключения 80 новое окно содержит 100, 100 и 100; SMA становится 100 USD. Последняя цена не выросла, а средняя выросла примерно на 6,67 USD из-за смены состава окна. Точно: изменение SMA равно (новое значение−исключенное значение)/N=(100−80)/3.

Рост SMA может объясняться тем, что низкая старая цена покинула окно. Сам по себе такой рост не служит независимым подтверждением нового спроса покупателей.

Чем SMA отличается от EMA

SMA исключает самое старое наблюдение из окна с равными весами. EMA сохраняет влияние предыдущего значения средней, причем влияние более старых данных постепенно ослабевает. Для сравнения результатов нужны одинаковые исходные цены, период, момент расчета и явно заданное начальное значение EMA.

Средняя выросла — цена не обязана расти

Рост SMA может объясняться тем, что низкая старая цена покинула окно. Сам по себе такой рост не служит независимым подтверждением нового спроса покупателей.

Выбор ряда меняет результат

Дополнительный условный пример проверяет выбор входных данных. У трех завершенных свечей максимумы равны 120, 122 и 124 USD, минимумы — 100, 102 и 104 USD, а закрытия — 116, 118 и 120 USD. SMA трех закрытий равна 118 USD. Если вместо закрытия для каждой свечи взять середину диапазона (максимум+минимум)/2, получатся 110, 112 и 114 USD; их SMA равна 112 USD. Разница 6 USD возникла из-за выбора ряда, а не из-за другой формулы SMA. Все закрытия лежат внутри своих диапазонов. Перед сравнением линий проверьте настройку исходных данных. Условные значения ничего не говорят о будущей цене.

В документации TradingView отдельные настройки задают длину ряда, источник цены и сдвиг линии. Описанные там исходные настройки — 9 периодов, цена закрытия и сдвиг 0; это настройки конкретного инструмента, а не обязательные параметры SMA. Сдвиг изображения линии не делает будущие цены известными раньше.