Канал Дончиана

Канал Дончиана отмечает наибольший максимум и наименьший минимум за N наблюдений и середину между ними. Для анализа пробоя часто исключают текущую свечу, чтобы сравнивать цену с прежним диапазоном. Укажите длину окна, сдвиг изображения и ценовой ряд.

Пять пипсов выше прежней границы

Условные предыдущие 20 свечей EUR/USD имеют наибольший максимум 1,1050 и наименьший минимум 1,0950 USD за EUR. Середина равна (1,1050+1,0950)/2=1,1000. Новая цена 1,1055 выше прежней верхней границы на 0,0005, то есть на пять пипсов при пипсе 0,0001. Это сравнение с прежним окном, а не гарантия исполнения сделки или продолжения движения.

Граница, которая движется вместе с ценой

В другом условном случае наибольший максимум предыдущих 20 свечей равен 105 ценовым единицам, а максимум новой свечи — 107. Если текущая свеча исключена, граница 105 остается ориентиром, который новый максимум превысил. Если включить новую свечу, верхняя граница становится 107 и новый максимум равен ей. До проверки пробоя определите, какое окно дает уровень сравнения. Разные сдвиги и соглашения окна могут создавать видимость противоречия.

Экстремумы и стандартное отклонение

Канал Дончиана использует экстремумы окна. Полосы Боллинджера используют среднюю и стандартное отклонение. Середина канала Дончиана — полусумма верхней и нижней границ, а не средняя всех максимумов или всех закрытий окна.

Какое окно сравнивается с ценой

Если новый максимум превышает прочие максимумы окна и включен в расчет, верхняя граница становится равной ему. Поэтому условие пробоя требует явного решения, входит ли текущая свеча в сравниваемое окно. Сдвиг линии на графике и правило отбора данных нужно записывать отдельно.

Документация StockCharts для описанного Price Channels прямо исключает текущий период. Это соглашение данного инструмента. TradingView отдельно описывает длину и визуальный сдвиг Offset; из одного названия настройки нельзя заключить, какие свечи вошли в расчет. Сначала проверьте формулу и временное соответствие линии, а не переносите правило одной платформы на все остальные.

Линия снизилась без снижения нового максимума

Дополнительный условный случай показывает выход старого экстремума из окна. При N=3 старые максимумы равны 120, 114 и 112, минимумы — 100, 102 и 104 ценовым единицам. Верхняя граница 120, нижняя 100, середина 110. Новая свеча имеет максимум 113 и минимум 103; старейшая свеча с 120/100 выходит. Обновленное окно содержит максимумы 114, 112, 113 и минимумы 102, 104, 103. Границы теперь 114 и 102, середина 108. Последний максимум вырос с 112 до 113, но верхняя линия снизилась со 120 до 114: причина в смене состава окна. Новая цена не пробила прежнюю границу 120; уменьшение верхней линии не доказывает падение последнего максимума.

Период свечи, источник максимумов и минимумов, включение текущей свечи, сдвиг и момент завершения бара относятся к полной конфигурации. При включении текущей свечи ее максимум не может быть строго выше максимума того же окна: он уже один из его элементов. Аналитическое превышение прежнего уровня само по себе не определяет цену исполнения, объем позиции и будущий результат.