Графики ренко: размер блока, разворот и исходные данные

График ренко состоит из блоков, которые появляются при движении цены на заданную величину. Размер может быть фиксированным или определяться правилом, основанным на волатильности. В распространенном варианте первый противоположный блок требует движения на два размера блока от последнего закрытия. Блоки не обозначают равные промежутки времени; источник цены, детализация данных и правила платформы влияют на результат.

Продолжение и разворот требуют разных движений

В исходном вымышленном примере восходящий блок идет от 100 до 102 USD, фиксированный размер равен 2 USD. Следующий восходящий блок появляется при достижении 104. Для разворота по заданному правилу нужна цена 98: снижение от последнего закрытия 102 составляет 4 USD, то есть два размера блока. Уровень 100 означает только откат на один размер.

Два размера для первого противоположного блока

В другом вымышленном упражнении последний восходящий блок закрывается на 60, размер равен 3, а правило требует двух размеров для разворота.

1. Продолжение вверх требует достижения 60 + 3 = 63.
2. Порог противоположного блока равен 60 − 2 × 3 = 54, а не 57.

Записывайте пороги продолжения и разворота отдельно. Это конкретное правило построения, а не универсальная настройка всех платформ. Синтетические уровни блоков не подтверждают доступную цену исполнения.

Ренко и каги

Ренко строит блоки заданного размера движения. каги изображает линии и меняет направление после определенного порога. Перед сравнением фиксируйте алгоритм и исходные данные. Связанное понятие — анализ движения цены.

Уровень блока не заменяет цену сделки

Синтетический график может не показывать все движения внутри исходного периода. Тест, исполняющий заявки только по уровням блоков, способен дать нереалистичный результат. Для сделки нужны соответствующие рыночные цены в конкретный момент, условия и издержки исполнения.

TradingView указывает, что ренко рассчитывается по закрытиям или OHLC выбранного интервала, а не обязательно по каждому тику. Временные проекционные блоки до завершения исходного интервала могут меняться и не сохраняться после перезагрузки. Не выдавайте их за окончательную историю. При методе на основе среднего истинного диапазона (ATR) или процентном размере условия отличаются от фиксированного размера в наших упражнениях.

Одинаковая конечная цена, разное число блоков

Дополнительный пример полностью вымышлен. Уже существует восходящий блок 98–100. Размер равен 2 ценовым единицам. Продолжение требует одного размера, первый противоположный блок — двух размеров от последнего закрытия. В этом упражнении достижение порога включается; при одном наблюдении последовательно добавляются все полностью пройденные блоки. Это заданный учебный алгоритм, не проверка реального сервиса.

Для одного промежутка набор A содержит упорядоченные наблюдения 100 → 104 → 100. Набор B содержит только начальную и конечную цены 100 → 100. Он не утверждает, что внутри промежутка цена не менялась: промежуточных данных в нем нет.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Для A получаются три новых блока: два вверх и один вниз. Для B — ноль новых блоков. Конечная наблюдаемая цена в обоих наборах 100, но совпадение концов не восстанавливает промежуточный путь. Здесь сравниваются именно упорядоченные наблюдения и только конечная цена: порядок движений не выводится из одной свечи OHLC. Ни три блока, ни ноль блоков не определяют число сделок, прибыль или доступность исполнения.

Продолжить последовательность

В последовательности «Волатильность и преобразованные данные» это седьмое из девяти понятий: Предыдущее понятие: свечи Heikin-Ashi; Следующее понятие: каги. Следующий шаг позволяет сравнить блоки ренко с линиями каги и их порогом смены направления. Подробнее о графиках ренко (на английском).

Исходное определение на польском.