Дивергенция цены и индикатора

Дивергенция — расхождение между соответствующими экстремумами цены и индикатора. Обычные и скрытые разновидности используют разные отношения максимумов или минимумов и разные способы толкования. Для распознавания нужны одинаковые настройки, определенные правила отбора точек и время их подтверждения. Геометрия сама по себе не доказывает следующее движение цены.

Более высокая цена и более низкий RSI

Условные подтвержденные вершины цены равны 100 и 103 USD, соответствующие значения RSI — 72 и 65. Более высокий максимум цены и более низкий максимум RSI образуют учебный пример обычной медвежьей дивергенции. Это описание сопоставленных точек, а не гарантия последующего падения.

Точки с разных свечей

В другом условном случае ценовые вершины находятся на свечах 10 и 20, но для RSI кто-то выбирает свечи 8 и 18. Сначала прочитайте RSI на соответствующих ценовых вершинах либо примените заранее заданное правило сопоставления отдельных точек индикатора. Сравнение произвольных экстремумов может создать видимость расхождения. До присвоения названия запишите пары точек. Разные способы сопоставления могут дать разные метки; ни один из них не гарантирует разворот.

Общее понятие и обычная разновидность

Дивергенция — общее понятие. Обычная дивергенция — частный случай: новый ценовой экстремум не подтверждается соответствующим экстремумом осциллятора. Ее нельзя смешивать со скрытой разновидностью без проверки конкретных отношений точек.

Сопоставление и момент знания

Несвязанные экстремумы могут создать кажущуюся дивергенцию. Окончательная ценовая точка или точка индикатора может подтверждаться лишь после появления следующих свечей. Место отметки на готовом графике не равно моменту, когда о ней стало известно.

Например, если правило требует двух завершенных свечей справа, точка на свече 20 может стать доступна только после свечи 22 при выполнении всех условий. В решении после свечи 21 ее еще нельзя считать подтвержденной. Это условное правило времени, а не универсальный параметр программы.

Другая пара меняет ответ

Дополнительный условный случай фиксирует правило: читаем RSI на тех же свечах, что и выбранные ценовые максимумы. На свече 10 максимум цены 100 USD и RSI=66; на свече 20 максимум 103 USD и RSI=69. Цена и соответствующие показания RSI растут, поэтому обычной медвежьей дивергенции по этому правилу нет. Если вместо них взять RSI=74 со свечи 8 и RSI=61 со свечи 18, получится падающая пара, но она не соответствует выбранным ценовым свечам. Это не исправление формулы RSI и не прогноз: изменились сравниваемые точки. Пример не утверждает, что значения на свечах 10 и 20 являются самостоятельными подтвержденными вершинами RSI; для такого требования нужен отдельный отбор.

Сохраняйте символ, поставщика данных, временной интервал, источник цены и настройки индикатора. Для MACD отдельно укажите, сравнивается ли основная линия, сигнальная линия или гистограмма: это разные ряды. Основная линия — разность двух средних, а гистограмма — разность основной и сигнальной линий. Ни форма расхождения, ни несколько похожих индикаторов не устанавливают вероятность прибыли без проверки полного правила после расходов.