Банк Канады (BoC): процентная ставка и расходы по позиции

Банк Канады (Bank of Canada, BoC) — центральный банк Канады. Один из его инструментов — целевая ставка овернайт. Плановые решения объявляются восемь раз в год в заранее установленные даты. Решения и сообщения могут влиять на ожидания по канадскому доллару, но реакция курса зависит также от прежних ожиданий и других сведений.

Неизменная ставка не задает направление USD/CAD

В исходном условном объявлении BoC сохраняет целевую ставку овернайт 3%, допуская последующие снижения. Сопоставьте сообщение с ожиданиями до публикации. Одного сохранения ставки недостаточно, чтобы заключить, вырастет ли USD/CAD (на английском).

Разнести три даты по разным полям

Исходный вымышленный файл содержит объявление BoC и таблицу финансирования брокера с разными датами. Из объявления выпишите название ставки и дату начала действия. Из таблицы — инструмент и момент начисления платы за финансирование. Дата объявления, начало действия политики и момент списания по позиции выполняют разные задачи. Держите эти сведения в отдельных столбцах: по одной ставке политики нельзя рассчитать расходы конкретной позиции.

Учреждение и его действие

BoC — конкретный центральный банк; решение о ставке — действие, которое принимают разные центральные банки. В официальном сообщении нужно определить, какой именно инструмент установлен и с какого момента он действует. Это отличается от мнения аналитика или условий счета.

Ставка BoC не заменяет таблицу инструмента

Цель овернайт BoC не является готовым свопом вашего брокера. Финансирование позиции зависит также от второй валюты, направления, единиц расчета и условий счета. В документации MT5 отдельно задаются значения для покупки и продажи и способ расчета, определяющий единицы; параметры инструмента нужно читать полностью. Ставка в процентах годовых и сумма в USD на лот — разные величины.

Положительная ставка BoC и два отрицательных списания

В отдельном вымышленном примере цель Банка Канады остается 3%, но этой величины недостаточно для расчета расходов по позиции. Зададим полностью условную таблицу инструмента на счете в USD: за один расчетный день и один лот для покупки указано −2 USD, для продажи −3 USD. Это уже итоговые значения финансирования; ставка BoC к ним не прибавляется. Рассмотрим два независимых варианта позиции объемом 0.20 лота — покупку либо продажу. Позиция существует в оговоренный момент списания, для одного такого события таблица задает множитель 3. Тогда покупка дает −2 × 0.20 × 3 = −1.20 USD, продажа — −3 × 0.20 × 3 = −1.80 USD. Оба значения отрицательны, несмотря на положительную ставку BoC 3%. Множитель 3 относится к этому событию начисления, а не доказывает, что позиция была открыта три календарных дня или что тройное списание всегда приходится на среду. Ставки, объем и множитель придуманы, доступность такого объема у брокера не утверждается. Конвертации валюты нет; спред, комиссии и результат движения цены не включены. Это расчет только заданного финансирования, а не полного результата сделки.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Читать документ банка и условия счета отдельно

Статья Решения Банка Канады и канадский доллар продолжает разбор учреждения. В исходной последовательности из двенадцати терминов BoC — одиннадцатый шаг, между Банком Англии и Банком Японии. Сначала установите статус документа и даты, затем проверяйте спецификацию своего инструмента. Заданная таблица в примере не является текущими условиями какого-либо брокера.