Алгоритмическая торговля: сигнал, состояние и заявка

Алгоритмическая торговля использует программу, которая определяет параметры заявок или отправляет их по заданным правилам. Автоматизировать можно всю стратегию либо только разделение и исполнение заявки. Ошибки кода, торговые издержки и решения человека, заложенные в правила, при этом сохраняются.

Условный пример

В условной стратегии программа покупает 100 единиц после пересечения скользящих средних на закрытии свечи. Пока эта позиция открыта, ограничение одной позицией запрещает повторный вход на каждом новом тике. Это описание правила, а не подтверждение его прибыльности.

Один сигнал и много тиков

Условие покупки остается истинным 40 тиков подряд, а план допускает одну позицию. Без проверки существующих позиций программа может многократно отправить заявку. Нужно проверять и отсутствие позиции, и то, не обработан ли уже этот сигнал. В тесте учитывайте число отправок и отклонений, а не только найденные сигналы. Фактическое поведение зависит от кода, разрешений и ответов брокера.

От сигнала к заявке

Прокрутите схему по горизонтали, чтобы прочитать все шаги.

Метод автоматизации и формат программы

Алгоритмическая торговля — способ автоматизации. Советник Expert Advisor (EA) — конкретный вид программы для MetaTrader. В cTrader торговые программы называются cBot. Название формата само по себе не определяет торговую стратегию или результат.

Чего не гарантирует автоматизация

Автоматическое исполнение не устанавливает прибыльность. Владелец может импульсивно менять параметры, а ошибки кода и связи — нарушать задуманный порядок действий. Быстрая связь не устраняет повторную обработку одного сигнала.

Открытая позиция и незавершенный запрос

Дополнительный условный тест: каждый запрос содержит 100 единиц, один сигнал сохраняется 40 тиков, а до конца этого интервала еще не пришли ответы и обновления об открытых позициях. Если проверять только отсутствие уже открытой позиции, можно отправить 40 запросов на суммарные 4 000 единиц. Если до первой отправки сохранить идентификатор обрабатываемого сигнала и состояние незавершенного запроса, в этой модели уйдет один запрос на 100 единиц, а остальные 39 тиков не вызовут повторную отправку. Разница — 3 900 запрошенных единиц, а не доказанный объем исполнений, открытой позиции или убытка. При неоднозначном ответе сначала сверяют фактические заявки, сделки и позиции, затем решают, допустим ли повтор. Эта простая модель не проверяет все сбои, перезапуски и параллельные события реальной системы.