Восемь книг о трейдинге: вопросы к чтению и проверке

Выбирайте книгу по вопросу, который хотите прояснить. Справочник графиков, книга о валютном рынке и интервью с выбранными трейдерами дают разный материал. Эти восемь позиций — редакционная карта чтения, не рейтинг доходности и не обязательный список покупок. Описание опирается на издательские сведения и оглавления в указанном объеме, а не выдуманные рецензии после полного чтения всех книг.

Начните с пробела в знаниях и проверьте издание

До покупки или заимствования посмотрите оглавление и доступный отрывок. Назовите недостающий навык: определение фигуры, расчет позиции, объяснение исполнения или оценка теста. Следующий вводный справочник может повторять известное, а оптимизация — предполагать еще не освоенную механику.

Сохраните полное название, издание и формат. Год допечатки перевода не обязательно обновляет исходный материал. На вымышленных карточках E1 и E2 исполнение находится на страницах 80 и 106, а страница 80 во втором издании содержит определения. Это придуманные макеты, не настоящие страницы перечисленных книг и не авторские цитаты.

Мэрфи и Лиен: определения и валютные допущения

Официальный каталог относит выбранное издание John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets к 1999 году. Темы включают графики, индикаторы и связи рынков. Превратите выбранный раздел в наблюдаемое правило без знания дальнейшей цены. Известность справочника не делает его единственным введением и не подтверждает преимущества каждой фигуры. Не путайте его ISBN 9780735200661 с отдельным Study Guide 9780735200654.

В Wiley третье издание Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market имеет дату публикации в декабре 2015 и ©2016. Это разные поля, не противоречие само по себе. Оглавление объединяет устройство валютного рынка, технические и фундаментальные подходы. В примере о сессии или межрыночной связи фиксируйте пару, горизонт, данные и предполагаемый механизм, а не переносите его на каждый период. Исторические программные и рыночные условия сверяют с текущей документацией и условиями счета.

Дуглас, Стинбаргер и Тарп: решения и исходный риск

Выбранная карточка Prentice Hall Press для Mark Douglas, Trading in the Zone указывает 1 января 2001 года. Вопросы неопределенности и привычек решений можно разбирать на демонстрационном счете и в записях: реальные финансовые потери не обязательны для обучения. Принцип дисциплины нельзя превращать в статистическое утверждение о независимости всех последовательных сделок; общие позиции и условия рынка создают зависимости.

The Daily Trading Coach Бретта Стинбаргера содержит 101 урок; карточка печатного издания указывает 2009 год, другие электронные записи могут иметь иные даты. Выберите упражнение и наблюдаемое подтверждение — например, план, написанный до решения. Число уроков не задает всем одинаковый ежедневный режим, ровно две страницы или доказанную прибыль.

Во втором издании Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom оглавление включает разработку системы, R, ожидание и размер позиции. Издатель различает публикацию 2006 и ©2007. В нашей отдельной модели исходный R = 100 PLN: чистая прибыль 150 дает +1.5R, потеря 120 — −1.2R. Сохраняйте прежний знаменатель после результата. Расходы и исполнение могут превысить плановую ценовую потерю; название книги и метод размера не обещают финансовой свободы.

Харрис и Пардо: устройство исполнения и проверки

Oxford University Press датирует выбранную Trading and Exchanges Ларри Харриса 24 октября 2002 года. Аннотация включает электронные коммуникационные сети ECN; считать все примеры доэлектронными неверно. При этом площадка с книгой заявок не тождественна условиям отдельного внебиржевого поставщика CFD. Обсуждение интересов участников не доказывает манипуляции в вашей сделке.

Для Robert Pardo, The Evaluation and Optimization of Trading Strategies различайте поля: ©2008, печатная карточка магазина 2008 и поле First published 2 января 2012 в Wiley Online Library. В отдельных записях другие форматы и размещения имеют даты 2011 и 2015. Нельзя называть это одной универсальной датой первого электронного выпуска. Темы оглавления — разработка, тесты, оптимизация, последовательная проверка на следующих периодах и переобучение. Проверка нужна и ручному правилу.

Запишите перебранные варианты, периоды подбора параметров, расходы и последующие данные оценки. Наличие процедуры walk-forward не делает стратегию неуязвимой для отбора удачного варианта. Для определенного пробела см. выбор наставника под конкретную задачу (на английском).

Швагер: интервью порождают вопросы, а не частоту успеха

Market Wizards Джека Швагера — сборник интервью. Выбранная карточка Wiley относится к изданию 2012 года с новым предисловием и послесловием, а не ко всем томам серии. Сопоставляйте подходы и ограничения собеседников, не принимая успешных интервьюируемых за всех трейдеров. История может подсказать гипотезу без достаточных правил для воспроизведения; она не показывает обычной доходности читателя и не доказывает причинной роли привычки.

Номер страницы зависит от конкретного макета

Вымышленная E1 содержит исполнение на странице 80. В E2 на 80 — определения, исполнение — на 106. Карточки не изображают реальные страницы книг и не приписывают авторам выдуманный ISBN.

Автор и «с.80» могут не воспроизвести заметку. Укажите название, издание, формат, главу и доступный ISBN конкретной публикации. В PDF различайте печатную нумерацию и номер экрана программы. При другом расположении проверьте тему и контекст, а не приписывайте фразу постороннему разделу. Международное агентство ISBN различает издания, языки и форматы; сама смена цены или неизмененная допечатка не обязательно означают новый ISBN. В схеме нет масштаба числа страниц: зеленые блоки связывают темы, оранжевый показывает другой фрагмент при том же номере 80.

Выясните, что именно усреднено

В нашей арифметической модели капитал 100 растет на 50%, затем падает на 50%, без денежных потоков и дополнительных расходов: 100 → 150 → 75. Среднее двух процентов равно нулю, но весь капитал уменьшился на 25%.

Это самостоятельные учебные расчеты, а не обвинение или цитата какого-либо автора списка. Для слова «среднее» проверьте знаменатель, период, капитализацию и потоки. Средние деньги за сделку, средний R и сложная доходность счета — разные меры.

Разный исходный R меняет веса, а не денежную сумму

В отдельной дополнительной паре сделок исходный R записан заранее: у A 100 PLN и чистый результат +150 PLN, у B 200 PLN и −120 PLN. Их результаты равны +1.5R и −0.6R, простое среднее — 0.45R. Денежная сумма при этом +30 PLN. Отношение этой суммы к сумме исходных R равно 30/300 = 0.10; то же дает взвешенное среднее с весами 100/300 и 200/300. Это иной вопрос, чем среднее двух R с одинаковыми весами. Ни 0.45, ни 0.10 не являются доходностью счета: его капитал не задан. Эти две записи — новая условная пара, не разрешение заменить после результата исходный R = 100 в предыдущем примере на 200. Чистые результаты уже включают расходы; повторно их не вычитаем, валютного пересчета нет.

Сделайте заметку воспроизводимой

1. Определите фрагмент. Название, издание, формат, глава, страница и конкретный ISBN при наличии; в PDF — различие страницы и экрана.
2. Разделите типы утверждений. Сведения с источником, мнение автора и собственная интерпретация хранятся отдельно. Пересказ не является точной цитатой.
3. Задайте проверку. Допущения и расчет или тест данных должны допускать опровержение. Сохраняйте отвергнутые идеи наряду с принятыми.
4. Выберите следующий шаг. Расчеты, история и демонстрационный счет могут предшествовать риску денег. Фиксированные шестьдесят дней и несколько десятков сделок сами не устанавливают преимущества.

Полезную книгу можно закончить, не меняя правила торговли. Если отрывок не отвечает на конкретный вопрос, разберите проверку учебного курса (на английском) и практику трейдера (на английском). Прогресс — лучшее объяснение и воспроизводимая проверка, а не размер полки или обязательное применение каждой идеи.