Пипс: изменение цены и стоимость в валюте счета

Пипс — условная единица изменения валютного курса: обычно 0.0001 для EUR/USD и 0.01 для USD/JPY. Это не сумма денег и не обязательно минимальный шаг цены. В учебной линейной модели EUR/USD один лот размером 100 000 EUR дает 10 USD на пипс до отдельных расходов. Для своего счета проверьте спецификацию инструмента, объем позиции и правила пересчета валют.

Три обновления — не три пипса

Возьмем четыре условных значения одной стороны котировки — Bid: 1.10000, 1.10030, 1.10010 и 1.10020. Последовательные изменения составляют +3, −2 и +1 пипс. От начала до конца цена выросла на 2 пипса: (1.10020 − 1.10000) ÷ 0.0001 = 2. Сумма модулей изменений между записанными значениями равна 3 + 2 + 1 = 6 пипсов, а обновлений было 3.

В структуре MqlTick терминала MetaTrader 5 отдельно отмечается изменение Bid, Ask, Last или объема. Поэтому поступление новой записи само по себе не означает движение Bid на один пипс или на минимальный шаг цены.

Пипс, пипетка, Point и Tick Size: разные величины

Для EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD в расчетах обычно принимают пипс равным 0.0001 единицы котируемой валюты за единицу базовой. Например, у EUR/USD 1.08502 изменение последнего знака на 0.00001 составляет 0.1 пипса. Такую десятую долю называют пипеткой.

Слово «пункт» неоднозначно: собеседник может иметь в виду целый пипс или параметр Point платформы. В спецификации MT5 SYMBOL_POINT обозначает величину пункта, а SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE — минимальное изменение цены. Количество отображаемых знаков не заменяет проверку этих свойств, шага объема и правил установки цен заявки. Отдельное значение слова «тик» — запись обновления данных. Не смешивайте все три понятия.

Стоимость пипса на одном лоте EUR/USD

Допустим, линейный контракт EUR/USD содержит 100 000 EUR в одном лоте, а выбранный пипс равен 0.0001 USD за EUR. Тогда стоимость пипса позиции: 100 000 EUR × 0.0001 USD/EUR = 10 USD. Это расчет по заданной спецификации, а не универсальное свойство всех контрактов с названием Forex или CFD.

Минимальный объем и его шаг задаются отдельно. Даже 0.01 лота может превышать выбранный бюджет потерь при большом расстоянии до стопа или значительных расходах. Если расчетный объем ниже разрешенного минимума, округление вверх увеличивает риск; наличие небольшой позиции само по себе не делает ее подходящей.

Пары с иеной: другой размер пипса

Для обычной записи USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY распространен пипс 0.01 JPY за единицу базовой валюты. Изменение на 0.001 JPY составляет десятую долю такого пипса. Не переносите это автоматически на обратную котировку или биржевой фьючерс на иену: у них могут быть другие единицы и минимальные шаги цены.

Движение USD/JPY с 150.12 до 150.13 равно одному пипсу. Движение с 150.120 до 150.125 — половине пипса, или пяти пипеткам. Для условного контракта 100 000 USD на лот стоимость пипса равна 100 000 × 0.01 = 1 000 JPY. При условном пересчете 150 JPY за USD это 1 000 ÷ 150 ≈ 6.67 USD. Курсы в статье заданы для обучения; они не являются текущими котировками.

Валюта прибыли и валюта счета

В модели EUR/USD стоимость пипса сначала выражена в USD. При условном GBP/USD = 1.27 USD за GBP и пересчете без расходов 10 USD составляют 10 ÷ 1.27 ≈ 7.87 GBP. При USD/CHF = 0.90 CHF за USD те же 10 USD дают 9 CHF. Линейная позиция USD/PLN размером 100 000 USD с пипсом 0.0001 PLN за USD дает 10 PLN на пипс, или 2.50 USD при условных 4 PLN за USD.

Похожее упражнение для счета в RUB: если условный курс пересчета равен 90 RUB за USD, то 10 USD соответствуют 900 RUB; при 95 RUB за USD — 950 RUB. Сумма в долларах и расстояние в пипсах не изменились. Эти курсы не подтверждают доступность обмена или условия конкретного счета. Уже зачисленный остаток в RUB не меняется автоматически лишь из-за изменения курса доллара.

Найдите в договоре валюту расчета результата, применяемую сторону курса, время пересчета и комиссии. Из формулы не следует универсальный совет открывать счет в USD или EUR. Документация OrderCalcProfit описывает предварительный расчет в валюте счета, но такой расчет не является исполненной сделкой или обещанием результата.

Спред и расходы: не вычитайте одно и то же дважды

Для условных Bid 1.08501 и Ask 1.08510 разница составляет 0.00009: это 9 пипеток, или 0.9 пипса. Для позиции 100 000 EUR такой разрыв соответствует 9 USD. Если результат покупки рассчитан по фактической цене открытия Ask и фактической цене закрытия Bid, спред и отклонение этих цен от ожидаемых уже входят в разницу. Отдельно учитывайте лишь действительно отдельные комиссии, финансирование и пересчет валют.

Сравним два вымышленных тарифа для 100 полных циклов открытия и закрытия позиции 100 000 EUR. Предположим немедленное полное исполнение, неизменные котировки внутри каждого цикла и отсутствие финансирования и расходов на пересчет. Вариант A: спред 0.9 пипса без комиссии — 9 × 100 = 900 USD. Вариант B: спред 0.1 пипса плюс суммарная комиссия за открытие и закрытие 7 USD — (1 + 7) × 100 = 800 USD. Это заданные условия задачи, а не актуальные тарифы или рейтинг брокеров.

Если отдельная модель дает +10 пипсов до заданных расходов 2 пипса, после расходов остается +8 пипсов; 2 ÷ 10 = 20% положительного результата до расходов. При −10 пипсах до тех же расходов получится −12 пипсов. Такое отношение не является универсальным порогом выбора посредника.

Что проверить перед следующим расчетом

1. Запишите размер контракта, выбранный пипс, объем позиции и валюту результата.
2. Для одной закрытой учебной сделки сверьте фактические цены и отдельно начисленные расходы. Не вычитайте спред повторно.
3. Проверьте курс, сторону и время пересчета в валюту счета. Сравните расчет с отчетом.
4. Проверьте минимальный объем и шаг. Если минимум превышает бюджет, пересмотрите параметры сделки или откажитесь от нее.