Метод Вайкоффа: накопление, пропущенная свеча и цена исполнения

Термины метода Вайкоффа помогают сформулировать гипотезу о цене и активности. По одной свече нельзя установить личности участников или предсказать следующую. Ниже — воспроизводимый вымышленный опыт на EUR/USD H1: правила и момент доступности данных заданы до оценки результата.

Три «закона» как вопросы к данным

Wyckoff Analytics описывает спрос и предложение, причину и следствие, усилие и результат. Это рамка анализа цены и объёма, а не доказательство точности сигнала. Если строить цель методом Point-and-Figure, нужны размер клетки, правило разворота и длина подсчёта: одна длительность консолидации не воспроизводит цель.

Спросите, какая закрытая свеча пересекла заранее выбранную границу, какое именно движение измеряется и сопоставима ли активность по времени и источнику. Не подбирайте меру после того, как увидели исход.

«Составной человек» не идентифицирует контрагента

Composite Man — аналитический образ в описании метода. Прокол границы и возвращение цены наблюдаемы; объяснение «банк целенаправленно собрал стопы» из этих данных не следует. Нельзя вывести из OHLC личность, заявки или мотив. Ведите описание события отдельно от гипотезы о причине.

Зафиксируйте правило до следующей свечи

Вымышленная модель. После закрытия t20 по Bid зафиксированы минимум Low 1,1000 и максимум High 1,1080 для завершённых t1–t20, средняя активность 200. Более ранние 20 строк OHLC здесь не представлены; эти значения — входные условия опыта, а не проверенный детектор накопления.

Кандидат t21 должен иметь Low ниже 1,1000 и Close обратно внутри диапазона. Ровно следующий час t22 подтверждает его только если Close строго выше High кандидата, а Low строго выше Low кандидата. Неудача наблюдаемого t22 отклоняет кандидата; отсутствие данных t22 оставляет результат нерешённым.

Прокол t21 равен 10 пунктам при пункте EUR/USD 0,0001. Полный диапазон свечи — 30 пунктов, абсолютное тело — 5 пунктов. Это разные меры результата.

Укажите поле активности и знаменатель

Справка MQL5 различает VOLUME_TICK и VOLUME_REAL. Имя поля не гарантирует полноту мирового валютного оборота или личность покупателя. Запишите источник, единицу, границы часов и пропуски. Сравнение 20 подряд часов смешивает время суток. В заданной модели 160/200 = 0,8 и 240/200 = 1,2; эти отношения описывают счётчик, но не являются условиями входа.

Вымышленное сравнение. У A значения O/H/L/C = 100/110/90/101, счётчик 100. У B = 100/105/95/105, счётчик 200. «Счётчик / тело» даёт A = 100, B = 40; «счётчик / диапазон» даёт A = 5, B = 20. Ранг меняется. Если тело доджи равно нулю, деление не определено; это не «бесконечное доказательство» поглощения.

Запись после пропуска не заменяет нужный час

На узком экране прокрутите схему вбок.

В другом вымышленном экспорте t21 идёт с 12:00 до 13:00 UTC, обязательный t22 с 13:00 до 14:00 отсутствует, а следующая доступная запись t23 охватывает 14:00–15:00 и полностью известна лишь после 15:00. Даже если её L = 1,1010 и C = 1,1040 проходят ценовые сравнения относительно t21 (H = 1,1020; L = 1,0990), t22 остаётся неизвестным. Статус — «нет данных для оценки», а не подтверждение или отказ.

Метка фазы не оплачивает исполнение

Вымышленные котировки и расходы. Покупка 10 000 EUR по Ask 1,1032, расчётный счёт USD. Один пункт равен 1 USD. Совокупные комиссии 2 USD, без конвертации, финансирования и иных платежей. Обычный стоп заранее назначен на Bid 1,0988, цель — Bid 1,1080, выход по времени — после закрытия t26, если раньше не исполнен стоп или цель. Цена Close кандидата не является гарантированной ценой входа. IG для своей юрисдикции различает обычный стоп с возможным проскальзыванием и отдельный продукт гарантированного стопа; условия зависят от поставщика и счёта.

Для каждого варианта ценовой результат = 10 000 × (Bid выхода − Ask входа), затем вычитаются 2 USD. Два пункта разницы Bid/Ask на входе уже учтены; повторно вычитать спред нельзя. Плановое отношение чистого выигрыша к проигрышу 46/46 = 1; с назначенным худшим стопом 46/54 ≈ 0,852. В отдельной идеализированной бинарной модели без иных исходов безубыточная доля побед составляет 50% для +46/−46 и 54% для +46/−54. Это алгебра, не наблюдаемая статистика.

Пропуски и порядок внутри свечи остаются нерешёнными

При отсутствии t22 нельзя подставлять t23, даже если его цены соответствуют условию. Отдельно после входа свеча O 1,1032, H 1,1085, L 1,0985, C 1,1040 содержит и стоп, и цель. Пути O→H→L→C и O→L→H→C имеют одинаковые OHLC, но дают противоположный порядок выхода. Нужны более подробные котировки или заранее заданный статус неопределённости; выбор выгодного исхода после просмотра диапазона искажает тест.

Оценивайте полное правило без переписывания истории

1. Сохраните исходные границы, период, сравнения и выбранную меру активности.
2. Проверяйте полноту данных и отдельно учитывайте нерешённые и отклонённые случаи.
3. Разделяйте ошибку данных, отказ приказа, нарушение протокола и действительный убыточный сигнал.
4. Раскрывайте историю последовательно и оценивайте более поздние данные без подгонки.
5. Отчёт должен включать число случаев, чистый результат, просадку и издержки наряду с долей побед.

Верно исполненное правило может привести к убытку. Небольшая серия или доля побед выше 50% сами по себе не доказывают преимущества.